中信证券量化交易功能操作指南

一、开通条件与准备

资产门槛

申请前20个交易日日均资产不低于50万元(部分客户经理可协助协商降至30万元)。

需覆盖证券市值与资金账户余额。

交易经验

具备至少6个月证券交易经验，或满足融资融券、金融期货交易等特定资质。

风险测评

通过风险测评，风险承受能力需达“积极型”或“激进型”，以匹配量化交易的高波动特性。

材料准备

身份证正反面照片、用于资金存管的银行卡信息。

二、开通流程

您可以关注【叩富问财】微信公众号回复【开户宝】直接获取券商经理的联系方式 通过和经理交流，专业的一对一券商理财经理会指导您开通量化交易权限以及指导您操作量化交易功能。

线上开通（推荐）

登录账户

下载中信证券APP或登录官网，进入“业务办理”板块。

申请权限

选择“量化交易权限申请”，填写个人信息、上传资产证明(如银行流水、证券账户截图，部分客户经理可豁免)。

签署协议

签署《风险揭示书》及《量化交易协议》，明确双方权利义务。

审核与开通

中信证券将在1-3个工作日内完成审核，通过后配置QMT或Ptrade软件权限，并下发交易接口授权。

线下开通

前往营业部

携带身份证、银行卡前往中信证券营业部。

填写申请表

填写《量化交易业务申请表》，提交资料并完成风险测评。

签署协议

签署相关协议，等待审核通过后，由工作人员协助完成软件下载及权限配置。

三、软件选择与功能适配

中信证券支持两大主流量化交易软件，投资者可根据技术背景选择：

QMT（迅投）

适用人群：具备Python/C++编程能力的专业投资者。

功能：支持策略编写、回测、自动化交易，提供全市场品种交易(A股、港股通、期货、期权等)、复杂订单类型(限价单、市价单、止损单等)、批量交易、Level-2行情支持、低延迟推送、历史数据回溯、实时持仓查询、风险控制接口、交易日志记录等。

优势：高性能、低延迟，适合中高频策略与大资金量化交易。

Ptrade（恒生）

适用人群：编程零基础的投资者。

功能：提供图形化策略编写工具，内置丰富算法和策略模板，支持自动化交易、风险控制、绩效分析等。

优势：操作简单，无需编程基础即可快速上手。

四、实盘交易操作步骤

下载与登录软件

根据审核通过后配置的权限，下载QMT或Ptrade软件，使用中信证券账户登录。

策略编写与回测

QMT用户：使用Python/C++编写策略代码，利用历史数据进行回测，优化策略参数。

Ptrade用户：通过图形化界面选择策略模板，调整参数后进行回测。

实盘交易设置

在软件中绑定资金账户，设置交易参数(如交易品种、订单类型、风控条件等)。

配置风险控制参数(如最大回撤、单日亏损限额、止损止盈条件等)。

执行交易

策略验证无误后，启动自动化交易，系统将根据预设条件自动执行买卖指令。

交易过程中，密切关注市场动态和策略执行情况，及时调整优化。

五、风险控制与合规要求

风险控制

利用软件内置的风控接口，设置预埋风控条件(如最大回撤、单日亏损限额)，自动触发止损或平仓。

定期评估策略有效性，避免过度依赖历史数据回测结果。

合规要求

严格遵守相关法律法规和监管要求，禁止操纵市场、内幕交易等违规行为。

量化交易策略需向交易所报备(部分券商要求)，确保合规性。

六、专业支持与服务

客户经理协助：开通前联系客户经理，获取低佣金开户链接、专属技术指导及账户服务。

官方客服咨询：点击下方关注中信证券官方客服，获取一对一专属服务，解决开通与使用中的疑问。

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