PTrade高抛低吸工具--网格交易

网格交易工具相信大家都或多或少的有接触过。网格交易工具，就是在自己有底仓的情况下，将自己长期计划持有的底仓日内的去做一些买入卖出的操作，在保持持仓数量不变的基础上，通过震荡的行情，然后高买低卖来达到一个日内套利的一个效果。

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首先我会借这张图来介绍一下网格交易的一个逻辑。

简单说就是为什么网格交易可以赚到价差。那么假设。我们有一笔持仓是长期投资，不计划去变动的，那么如果我们的持仓内不做任何的日内交易，我们的持仓收益其实就完全取决于这个持仓在这一段时间里的一个价格变化，如果我我们使用网格交易工具，在只有老仓基础上对它进行日内的一个买入卖出。

如果在行情震荡的条件下，网格交易会有一个比较好的表现，也可以有一个比较高的额外的一个收益。

从这张图可以看到它是由很多个格子组成的。我们可以看到这个横轴代表的是对应的时间，然后纵轴代表的是对应的价格线。 我们假设最开始的时候，初始的价格是处于 Y 这个位置，当我们做网格交易首先要是有一个约定的，相当于当价格上涨的时候，那我们是做老仓的卖出，当价格下跌的时候，我们是做新仓的买入。

最终想要达到的一个理想的效果就是买入的数量和卖出的数量是相同的，但是买入的价格会比卖出的价格要低，这就是我们希望得到的一个价差，根据这张理想的图片去做一个逐步的分析。

假设这是一个股票代码的某一天的行情，然后它首先涨到了一个我的格子之上这个格子后面会详细的进行一个分析。做到格子之上，那么这个时候认为可以做一笔卖出。假设它持续的上涨，那么就可以做持续的卖出。

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当我在 Y 加2x 和 Y 加 X 的两个价格都做了一个卖出之后。价格突然行情突然发生了反转，它又跌回去了。那么当它跌回到 Y 加 X 的时候，这个时候根据网格的设置需要进行一笔买入，跌回到 Y 的时候同样会进行一个买入，然后跌到 Y 减 X 继续买入， Y 减2x 继续买入。然后又重新的出现了上涨，可以看到这个行情的波动图是一个类似于正弦函数的波动图，可以看到，在这么一个日内的价格变化下，实际上这个代码的价格最终只产生了很小的震荡，或者是基本上没有震荡，但是我们成功的做出了四笔买入和四笔卖出的价交易，并且每一笔的卖出都比对应的买入要高一个价格单位，那么也就是这一个价格单位就是价差获利空间，这个就是网格交易工具，它能够持续盈利的一个数学逻辑。实际上在震荡的走势里面，网格交易大多数都是能获取到一些价差收益的。

然后接下来我会结合PTrade系统参数来进行一个详细的分析。

首先这个界面就是PC 的网格交易工具的界面是运行在客户端上的。不同于之前介绍过的量化工具，写了量化策略之后，的确终端关闭之后也可以进行一个正常的运行，但是这个这些个介绍的交易工具都是运行在客户端上的。需要保持客户端的开启，才能够持续的运行。左上角的话是我们设定的一个网格计划，左下角就是把我们刚刚那张图里面的一个一个格子的价格给用数字区间表示出来。右上角的话就是实际出现了一些消息提示右下角就是产生的对应的网格委托。

我。接下来我根据工具实际的来进行一个分享。

首先，我们的这个交易标的可以选择的交易标的有很多，包括股票，科创板 ETF 和可转债，其中 ETF 和可转债实际是支持日内交易的，所以也不需要有一个比较多的老仓，也就可以当日做一个买入，也就可以继续的去做这个网格交易。首先我们。

把这张图给。截过来这样可以看。

来介绍一下这些参数到底是什么什么含义？

这个初始价格我们后面指定价格需要输入的就是一个实际的价格数量，比如说是十块或者说十块五毛，然后这个初始价格对应的，这就是这张图中的 Y。

这条下线，然后这个网格格值，对应的就是 Y 和 Y 加 X 之间的差别。这里如果设置成五，如果我们委托的是股票的话，那么也就是五个最小价格。

最小价差股票的最小价差是零点零0 011钱所以说如果设置为五的话，那么这个 X 值就是0.05。

上级限价和下级限价其实我们可以理解成这个 Y 加3x 和 Y 减3x 。在这张图里我们可以看到，如果说当一个代码，当一个股票，它的行情，日间行情是单边上涨或者单边下跌的。

股票当天想做网格做一个套利，但是它如果持续上涨，那就会一直卖，一直卖，直到把自己的持仓卖完，那这个实际上是不符合网格设计的一个初衷理念。

然后这个交易设置中可以看到有按数量下单，也有按金额下单，可以根据自己的使用习惯来做一个委托，这个基准数量的实际上的含义就是说我在前面说到的，我在 Y 加 X 和 Y 加2X。

Y 减 X 和 Y 减2x 买多少卖多少？就比如说我设置为1500，那么我每一次出发我都会买。买入一卖出1500或者买入1500。

按照金额的话，其实也是同样的，逻辑也比较好理解。下单策略有包括平均触发，然后递增，触发递减，触发怎么理解呢？平均触发的话就是说，我的每一个格子触发的数量都是一致的，这里触发1000下一个格子还是1000。

主要重点要介绍的是一个挂单模式。挂单模式包含提前挂单和触发挂单。提前挂单，顾名思义比较好理解我们，当我们的基准价在 Y 这个值的时候，设置一个格子的提前挂单，那么我就会在计划计划委托的这个 Y 加 X 的价格上挂一笔卖单在 Y 减 X 。 当行情价格实际到了这个 Y 加X的时候，根据交易所的时间优先，价格优先的一个出合规则，那么我们的这笔 Y 加 X 的卖单就会成交，当成交的时候，我们的确的是作为一个委托终端，会把委托报送到柜台。

柜台会给我们终端发送一个成交主推，当我们收到这个成交主推，也就是终端知道这笔委托成交了，那么这个时候实际上的基准价格就上移了，因为这个时候我的下一个卖点实际在 Y 加2x ，下一个买点实际在 Y。

那么这个时候网格会进行一个移动，移动之后呢，会把这个 Y 减 X 的卖单给买单，给撤撤撤单，然后在 Y 的价格做下一笔买单， Y 加二的价格下一笔卖单。

提前挂单的好处呢，就是我可以在无网格启动的时候就把单直接报到柜台，那么根据时间优先，价格优先，如果价格一致的情况下，那么因为我们是提前挂单的，所以我们相对于其他的挂单来说有更快成交的一个优势。

但是劣势呢，也是显而易见的.因为提前挂单，需要提前的把这个单挂到柜台，也就是我的可用资金和可用的证券持仓。

就会提前的被占用掉，报单到柜台了，是一个已报的状态。那么与挂单提前挂单相对应的呢，就是触发挂单。触发挂单其实从字面上也比较好理解，当就是我在这个基准价附近去移动的时候，价格去变化的时候不进行一个挂单，当它的价格涨到了 Y 加 X 以上。突破了这个价格，那么我们这个时候认为触发条件了，会去挂一笔 Y 加 X 的卖单。

当再次上涨，突破到了 Y 加2x 的价格，那么我们会再去挂一笔 Y 加2x 的。当成交之后，当 Y 加 X 的卖单成交之后，那么网格会做对应的移动，因为网格对应的移动的概念就是这个工具下一笔单的挂单价格，当网格从 Y 这个基准价移动到 Y 加X基准价的时候，那么它的卖单就由 Y 加 X 移动到了 Y 加2x ，它的买单就由 Y 减 X 上移到了 Y 这个价格。

这是触发挂单的一个概念，那么可能还有一个场景，就是类似于这张图，还是可以用这张图做举例。

我们可以发现，如果说不管我用提前挂单还是触发挂单。我都有可能在 Y 加 X 的地方做了一笔 MY 加2x ，同样做了一笔 M。然后它同同单次上涨是超过了两个格子的，那么就意味着我其实这个 Y 加 X 的这笔委托在 Y 加2x 的价格也可以去做卖，卖出成交。如果说我能把这个 Y 加 X 的。

这笔单子也在 Y 加2x 去卖掉，这里卖掉两份，然后买入的时候我在最低的这个价格同时买入四份，这样的话是不是就是相当于盈利空间就是更大了。

提前挂单的这种标准的模式可以有更多的额外的价差了。那么这个时候我们就引入了一个拐点，类似于拐点交易的一个概念。我们在挂单设模式里面有一个触发挂单优化的模式。

那么在触发挂单优化的模式呢，我们就会去在上涨的时候去判断一个拐点。当判断为，当它价格一直上涨，上涨到了 Y 加 X 的时候，我们先不进行一个卖出。 我们去判断它是否产生了拐点，如果它没有产生拐点，我们就保持着这一笔买卖出的记录。但是先不做挂单，当它实际的产生了一个拐点之后，我们会在这个 Y 加二的价格同时卖出两米。 买入也是同理，当它下跌出现一个上涨的一个小小的拐点的时候，那么我们会在统一的把中间的这一这几笔挂单同样同时给挂出去，这样的好处就是可以强化这个对应的价差的一个收益。

买入拐点和卖出拐点的一个具体的拐点值，那么都是可以由用户来自行的去做一个设置的。

然后下面还有一个开始时间和结束时间，因为我们的这个网格交易是支持多日运行的，也就是说。在保持网络畅通的情况下，你可以用一台比如云服务器，或者自己家里的电脑一直开启着这个交易工具，然后只要保持网络的畅通，它是可以连续多日的去运行的。就比如说我现在开着把这个交易给启动，那么我就不管它了，那可能是十天之后，20天之后它也是可以一直在连续保持运行的。

最下面的这个其他设置其实也是一些类似于出现单向极端行情的时候的一些风控设置的一些概念，包括最小持仓数量、最大持仓数量、最小持仓市值、最大持仓市值这四个数的话，分别对应了，就是当价格单边上涨的时候，我们单向的做卖出最小持仓数量是多少股的时候，那么就不再进行卖出了。相当于对于这个底仓做一个保护，买入的话也是同理，相当于我最多买入多少的持仓数量超过这个数量，即使它再次进行下跌，我也不会进行继续买入了，这也是可选的一个参数。然后右下角这边有一个参数要去着重的去讲一下就是除权除息时休眠不下单，这个参数是比较重要的，因为对于我们终端来说，我们没有办法获取到某一些代码，它哪天进行的除权除息，可能它产生了分红送股，那分红送股之后呢，它的价格就会相较于前一天有一个巨大的变化。

当它产生巨大的变化的时候，我们的网格可能会误判出现，认为它是上涨了这么多，或者说是下降了，下降了对应的数量会进行非常大数量的买入，所以说这个除权除息时休眠不下单，这个勾选在使用的时候在实际使用的时候建议。都做一个勾选，因为在实际在那个代码出现出息的时候，本身这个价格数据可能就会有一定的失真。

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