信.期权操作(2015.11.9,50ETF连续上涨,调整组合防范风险,同时继续买入远期隐含波动率)
发布时间:2015-11-10 09:07阅读:476
50ETF连续上涨,卖出认购牛市价差组合锁定部分上涨收益、平仓部分十二月认购义务仓防范上行风险,同时继续买入远期隐含波动率。50ETF经过四天的连续上涨,已经积累了超过10%的涨幅。在此过程中,信·期权组合也收获了不错的收益,同时Delta也不断增加,存在较多的方向性风险,建议卖出认购牛市价差组合锁定方向收益同时降低风险,建议开仓【卖出1购12月2400,买入1购12月2800】。目前组合中持有一定数量的12月认购期权义务仓,随着市场上涨潜在风险有所增加,建议部分平仓【卖出1购12月2800】。在50ETF连续上涨后远期合约的隐含波动率仍然较低,建议开仓【买入1购6月2550,买入1沽6月2550】。
信·期权策略操作建议:新
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