非凸科技的T0算法效果如何?为何开通的资金门槛就要300万!
发布时间:2024-7-24 14:53阅读:51
非凸科技T0算法交易解析:
智能算法/T0使用时长:基于用户持仓情况进行智能下单的程序化算法,通过对价格短期的判断,博取类固收风险下的价差收益,日终敞口归零。追求期间高胜率和盈亏比,无法保证每一笔都能跑赢。股票一日没波动,不代表一年都不会有波动。长期跑下来,收益效果越明显。
委托股票市值大:程序化算法拆单逻辑,是根据单票市值决定的。单票市值越大,算法每日能抓取的机会越多,效果越稳定。但并非无限大,需要结合市场交易量、活跃度、换手率、振幅等评估有效开仓量。
股票持仓梳理越多:算法使用多票来做的话,组合可以更好的分散风险,以获得较平稳的收益曲线。同时各策略厂商也会定期更新T0券池,所含年化收益均为回测收益,仅供参考,不可作为使用T0的依据,券池等级越高越匹配,代表券近期表现越适合。
T0算法的优势:
1、因子模型可实现多频段预测,针对个股特征进行精细化学习和处理,信号预测更准确。
2、策略储备丰富,适配不同行情;自动辨识投资者的母单持仓情况,提供匹配子策略。
3、平均持仓时间短,敞口小,无需担心隔夜仓风险。
4、利用底仓与少量活动资金日内回转交易,赚取日内波动价差收益,力争降低长期持股成本
非凸T0算法运行期间(统计周期2023年12月19日-2024年3月26日绩效表现),整体日胜率
76.32%(盈利天数/总参与交易天数),日均收益率18.79BP,预期年化46.97%(日平均收益率x250交易日),客户最终
实际收益表现由持仓标的决定,匹配券池等级越高表现越好。
适配群体有哪些?
量化机构投资者:持仓非常分散,通常有几百只股票持仓,故而能较多地分散地触发 T0 交易信号,绩效结果更符合大数定律,每日盈亏相对均衡,呈现斜向上稳定增长的绩效曲线。
高净值投资者:持仓通常较为集中,T0交易非常依赖标的本身的波动和振幅。当所持标的有行情时,T0算法往往能大量开仓,带来较高的单日收益。但当板块没有行情时,波动和振幅不足以触发开仓信号,在较长时间内会没有开仓。整体绩效曲线将呈阶梯型向上增长。
我司上市大券商,支持量化交易,支持算法交易。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。