量化交易是一种基于先进数学模型和计算机技术进行投资决策的交易方式。以下是关于量化交易的详细介绍：

一、定义与原理

量化交易是指利用先进的数学模型替代人为的主观判断，通过计算机技术从庞大的历史数据中寻找能带来超额收益的多种“大概率”事件，以制定投资策略。这种方式极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

二、特点

1、纪律性：量化交易基于模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。这种纪律性可以克制人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，同时克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性：量化交易具有多层次、多角度和多数据的特性。它在大类资产配置、行业选择、精选具体资产等多个层次上都有模型；从多个角度考虑投资决策，如宏观周期、市场结构、估值等；并处理海量数据。

3、套利思想：量化交易通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜：量化交易依靠对历史数据的挖掘，寻找有望重复的规律并加以利用；同时依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

三、应用与策略

量化交易在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。具体的投资策略包括套利策略、Alpha策略、多因子策略、选股策略和CTA策略等。

1、套利策略：利用同一商品（或相似商品）在不同市场上的差价进行低买高卖的交易行为。

2、Alpha策略：通过买入一篮子股票同时卖空等量的股指期货对冲指数下跌的风险，以获取Alpha收益。

3、多因子策略：找到与收益率最相关的指标并构建股票组合，期望该组合在未来一段时间内跑赢或跑输指数。

4、选股策略：根据相对收益型（指数增强）或绝对收益型的目标进行选股。

5、CTA策略：包括趋势跟踪、套利、中性、高频等多种交易策略。

四、国内外发展

1、国外市场：全球排名前六位中的五家资管机构都依靠计算机技术开展投资决策，且量化及程序化交易所管理的资金规模逐年扩大。

2、国内趋势：目前国内量化投资规模约为3500到4000亿人民币，其中公募基金占比较小，私募量化基金数量众多但金额相对较小。相比国外超过30%的资金来自量化或程序化投资，国内未来的增长空间巨大。

综上所述，量化交易是一种基于数学模型和计算机技术进行投资决策的交易方式，具有纪律性、系统性、套利思想和概率取胜等特点。它在多个领域得到应用并采用了多种投资策略，未来在国内外市场仍有巨大的发展空间。

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