自制量化打板流程详细步骤!!!
发布时间:2023-8-3 17:45阅读:557
首先要解决炸板率问题:
首先使用tushare的数据接口获取所有股票最近两年的历史数据,并对数据进行分析。筛选出炸板率低于70%的股票数据。
具体筛选规则为,如果当日最高价等于涨停价等于收盘价,则认为是正样本;如果当日最高价等于涨停价但高于收盘价,则认为是炸板,即负样本。然后统计每个股票的炸板率。
接着就要解决溢价率问题:
将炸板率低的股票的隔天中位数作为交易价格,计算溢价率。剔除平均溢价率小于1.0%的股票,剩下的股票即为自选池中的股票。
最后就是交易接口:
将筛选后的股票数据导入量化交易平台中,并设置涨停价触发自动挂单。这样就建立了一个最简单的首板交易系统。
需要注意的是,后续可以考虑将大盘指数和情绪因子加入考虑,当大盘好的时候,炸板率较低且溢价率较高。此外,还可以将机器学习模型导入系统中,在溢价率达到一定阈值时自动触发挂单,以实现更高效的扫板操作。
请注意,以上是一个简单的自制量化打板的过程,具体实施可能需要更多的细节和技术支持。详情关注交流!
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