量化交易——算法交易策略

前言：量化交易的算法里面是有很多的，我们一直都在讲智能算法交易策略，但是什么才是具体的算法交易交易？常见的算法交易策略具有有那些？今天我们详细来了解下算法交易，到底是怎么运行的？
首先我们先看看算法交易到底是什么？

算法交易是指由计算机系统根据证券的历史数据分析、实时市场行情和交易员选择的策略及参数等，利用计算机程序和数学模型来决定交易下单的时机、价格和数量等，通过将大单拆为小单，以减小市场冲击成本，提高交易效率和交易隐蔽性的智能化交易执行方式，是人工交易与计算机辅助交易系统的完美组合。简单点说就是人工智能交易，降低我们的交易成本，提高交易速度。

常见的智能算法策略
一：交易量加权平均价格策略

交易量加权平均价格策略：是在指定的时间范围内，参考该证券历史成交量分布并结合实时行情拆单的算法，使得在母单交易时段内的成交均价尽可能接近于相应时间段的市场按成交量加权的均价。

二：交易时间加权平均价格策略

交易时间加权平均价格策略：这个和交易量加权平均价格策略很类似，是在指定的时间范围内，按时间均匀拆单的算法，使得在母单交易时段内的成交均价尽可能接近相应时间段内市场算术平均价格。

三：跟量策略

跟量策略：是按照用户设定的一定比例参与市场成交的算法，即从运行时间起母单的成交量与对应时间内的市场成交总量之比接近于该用户设定的比例。跟量属于市场驱动型策略类型。市场放量时，会相应加大成交量；市场缩量时，也会相应减少成交量，严格按照市场成交量的一定比例参与市场成交。

四：跟价策略

跟价策略：属于市场驱动型策略，按照设置的一定比例参与市场成交，并智能优化价格。相对于参考价格（默认为过去一段时间的市场)，当市场价格有利时，加大成交量比例；当市场价格不利时，相应减少成交量比例。

五：快捷策略

快捷策略：属于主动型策略。旨在兼顾市场冲击和监管要求的同时，尽可能快速地完成交易执行。

六：冰山

冰山：属于功能型策略，在设定的价格上挂一定比例的量，挂单有成交后或盘口价格发生变化再不断补单，并按照交易时间长度保持一定的成交进度，以便能够完成指令，主要优势是在大部分交易时段内不暴露交易意图。

七：换仓

换仓：属于功能型策略，可实现在现有资金不足的情况下，同时进行一买一卖操作，仅在一键买卖有此策略。换仓是以均价策略为基础，增加对买卖成交金额的统一调控。

A.买入只用卖出成交的资金，即不使用资金账号的原可用资金（不考虑佣金等费用）

B.锁定累计买卖偏差（即成交差额）的上限

量化交易运用的算法交易有很多很多，算法交易也是量化交易中其中一个优势，算法交易正式运行其实也没有我们想象中那么困难，详情可以直接关注交流，具体运用！