量化交易运行第三周----沪深300没跑赢？
发布时间：2022-11-14 20:50阅读：492
问一问
从业认证|
从业5年
前面的文章，我们讲到了，交易员的基本功是什么？《大牛量化：交易员的基本功是什么？》，其实就是你承担多大的风险？如何处理风险的能力。而如何去训练呢？就是通过大量的，刻意的练习自己处理不确定K线走势的能力，早日生成自己的交易规则。
最终，成熟的交易员，心态都会非常好，交易如同机械一般。这不正是我们量化交易的特点吗？
近三个周以来，沪深300上涨4.44%，分别是在11月1日，11月4日，11月11日，实现了三连跳。
11月1日大涨原因：关于疫情防控政策的优化预期再度回归市场，引起了市场对于经济复苏的预期，于是沪深300指数当天大涨3.58%；我们认为：从日K线来看，大盘MACD底背离即将确立。这意味着，右侧加仓的时机或即将来临。
11月4日大涨原因：美联储加息靴子落地，我们认为美国经济的衰退迟早会来临。对于人民币而言，贬值压力减轻；对于股市而言，未来美债收益率的回落有利于估值的提升。
11月11日大涨原因：美国通胀数据10月CPI同比上涨7.7%，预期美国通胀已经迎来了拐点，我们认为，对于A股的未来，我们可以乐观一点。
在全球经济压力减弱的情况下，市场确实迎来了一轮反弹，今年影响全球的三大因素：
1，国内动态清零政策优化；
2，美国高通胀见顶；
3，俄乌战争边际缓解。
从宏观来看，经济环境逐渐向好，有走出今年年初阴霾的趋势。
我们的量化策略没有表现特别好：截止上周五，整体盈利0.08%，而沪深300上涨4.44%：
从操作情况来看，最大收益8.53%，最大亏损-12.6%，盈利个股10个，亏损个股8个，表现确实有些平淡。
目前样本数量还不够多，因此这些数据并不能真实反映策略的好坏。
值得一提的是，今天整体市场下跌，但是策略组合上涨0.8%左右，真正差异化的收益，则是在市场疲软的时候跑出来。
同时，我也在观察，这轮反弹没有跟随上涨得到超额收益，我想有两个原因：
1，时间跨度不够；
2，策略发力的点还未出现。
因为我所用的选股策略，是选取基本面好，相对价格低，走势偏稳定的品种，这就意味着，在市场横盘和温和上涨期，是它最有利的时候，甚至在市场下行的时候也容易跑出超额收益。
而之所以这样做，是因为对于宏观面，更偏向于长期看好市场，短期爆发的牛市会比较少。
同时，市场估值也很低，性价比非常大，在此期间就是我们不断布局和跑策略的时候。
上证指数，沪深300指数，都是到了近5年来极低的位置，而市场上的个股越来越多，通过量化软件，进行全市场选股，一方面可以减轻工作量，一方面更容易挖掘到适合自己策略的个股。
虽然暂时跑输了沪深300指数，但是我相信接下来会慢慢追上，并且走出自己的超额收益和绝对收益！
大家的策略有没有表现不如意的时候呢？可以一起来吐槽！
我是大牛量化，关注我，了解更多量化干货！
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
最快30秒解答
点击下方按钮，即可获取【沪深300指数】实时行情+权重股名单+投资产品合集！ 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
基金跑赢沪深300有什么好处吗？跑赢沪深300指数是不是很难?
2066
您好，基金跑赢沪深300说明基金较为不错的
2066
基金跑赢沪深300指数是什么意思？为什么说跑赢沪深300指数很难？
2333
您好，基金跑赢沪深300指数是基金涨幅多于沪深300涨幅的
2333
买了沪深300、医药、债券基金各一只，为什么还是跑不赢通胀？
768
当前2026年Q1，央行数据显示CPI同比维持2.5%左右，通胀压力持续存在。不少投资者配置了沪深300、医药、债券基金各一只，却发现收益难以覆盖通胀。核心问题在于单一基金的配置模式存在分散性不...
768
创新药基金长期收益跑赢沪深300吗？
492
仅从银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金（代码159992）的情况来看，还不能明确创新药基金长期收益是否跑赢沪深300。截至2025年11月24日，这只创新药基金成立以来收益为-13....
492
2026年指数增强策略：量化工具如何跑赢沪深300？
415
指数增强策略是量化交易中最为经典且长青的模型之一。其核心思想是在跟踪指数（如沪深300、中证500）的同时，通过量化选股获取超过指数的“Alpha”收益。在2026年，散户利用专业工具也能轻松复刻这一过程。实施步骤如下：首先，确定基准指数成分股。其次，利用量化系统进行打分，剔除成分股中财务存疑、流动性差的标的，并对剩余个股根据质量、估值、动能等因子进行加权。例如，在沪深300中通过量化手段超配盈利能力强的龙头，低配或不配日落西山的传统工业股。最后，设定定期调仓逻辑，确保持仓始终处于优化状态...
415
偏股基金指数持续跑赢沪深300（5/19-5/26）
594
01 市场表现 上周各大指数全面下跌，沪深300、上证指数以及创业板指周度跌幅都超过了2个点，中证1000指数跌幅最少，为0.85%，中证偏股指数下跌1.17%，跑赢沪深300。 上周公用事业上涨1.08%，在所有行业中涨幅最高，大多数行业出现了较为剧烈的下跌，煤炭在上周跌幅最高，达到了6.22%，建筑装饰、非银金融、房地产、石油石化、银行等等，上周跌幅都超过了3%。 牛基宝全股型持有较多的电力设备行业在前期经过深度回调后，上周表现比较坚挺，下跌0.52%，业绩排名靠前。 02 来表现 牛基宝全...
594
相关搜索
