量化交易运行第三周----沪深300没跑赢？
发布时间：2022-11-14 20:50阅读：361
问一问
前面的文章，我们讲到了，交易员的基本功是什么？《大牛量化：交易员的基本功是什么？》，其实就是你承担多大的风险？如何处理风险的能力。而如何去训练呢？就是通过大量的，刻意的练习自己处理不确定K线走势的能力，早日生成自己的交易规则。
最终，成熟的交易员，心态都会非常好，交易如同机械一般。这不正是我们量化交易的特点吗？
近三个周以来，沪深300上涨4.44%，分别是在11月1日，11月4日，11月11日，实现了三连跳。
11月1日大涨原因：关于疫情防控政策的优化预期再度回归市场，引起了市场对于经济复苏的预期，于是沪深300指数当天大涨3.58%；我们认为：从日K线来看，大盘MACD底背离即将确立。这意味着，右侧加仓的时机或即将来临。
11月4日大涨原因：美联储加息靴子落地，我们认为美国经济的衰退迟早会来临。对于人民币而言，贬值压力减轻；对于股市而言，未来美债收益率的回落有利于估值的提升。
11月11日大涨原因：美国通胀数据10月CPI同比上涨7.7%，预期美国通胀已经迎来了拐点，我们认为，对于A股的未来，我们可以乐观一点。
在全球经济压力减弱的情况下，市场确实迎来了一轮反弹，今年影响全球的三大因素：
1，国内动态清零政策优化；
2，美国高通胀见顶；
3，俄乌战争边际缓解。
从宏观来看，经济环境逐渐向好，有走出今年年初阴霾的趋势。
我们的量化策略没有表现特别好：截止上周五，整体盈利0.08%，而沪深300上涨4.44%：
从操作情况来看，最大收益8.53%，最大亏损-12.6%，盈利个股10个，亏损个股8个，表现确实有些平淡。
目前样本数量还不够多，因此这些数据并不能真实反映策略的好坏。
值得一提的是，今天整体市场下跌，但是策略组合上涨0.8%左右，真正差异化的收益，则是在市场疲软的时候跑出来。
同时，我也在观察，这轮反弹没有跟随上涨得到超额收益，我想有两个原因：
1，时间跨度不够；
2，策略发力的点还未出现。
因为我所用的选股策略，是选取基本面好，相对价格低，走势偏稳定的品种，这就意味着，在市场横盘和温和上涨期，是它最有利的时候，甚至在市场下行的时候也容易跑出超额收益。
而之所以这样做，是因为对于宏观面，更偏向于长期看好市场，短期爆发的牛市会比较少。
同时，市场估值也很低，性价比非常大，在此期间就是我们不断布局和跑策略的时候。
上证指数，沪深300指数，都是到了近5年来极低的位置，而市场上的个股越来越多，通过量化软件，进行全市场选股，一方面可以减轻工作量，一方面更容易挖掘到适合自己策略的个股。
虽然暂时跑输了沪深300指数，但是我相信接下来会慢慢追上，并且走出自己的超额收益和绝对收益！
大家的策略有没有表现不如意的时候呢？可以一起来吐槽！
我是大牛量化，关注我，了解更多量化干货！
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深刘经理
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