上交所通报上证50ETF期权合约停牌原因:参数读取出错
发布时间:2015-8-8 19:28阅读:590
8月7日上午,上证50ETF期权合约交易因技术原因出现涨跌停价格异常。在9点56分暂停交易后,上交所[微博]通过紧急处置排除了异常因素,并于当日下午两点恢复了相关期权合约交易。在昨日下午例行召开的新闻发布会上,上交所进一步披露了前述期权合约交易异常的原因。
上交所50ETF期权涨跌停价格是由期权合约前结算价、合约标的前收盘价和行权价格三个参数决定的。经上交所初步核查,本次出现异常的直接原因是前结算价参数读取错误,导致基于该参数计算的当日涨跌停价格出现偏差。而前结算价读取错误的原因是批处理程序指定了错误的节点来处理涨跌停价格生成作业。
据了解,决定ETF期权交易价格的主要因素是合约标的价格及其波动率、行权价格、时间和利率等。在市场交易实践中,涨跌停价格对投资者的交易有一定参考作用。而尽管昨日出现了交易异常,但根据相关交易规则,上证50ETF期权合约暂停交易前已经达成的交易有效。上交所同时表示将认真负责、积极做好后续处置措施。投资者对暂停交易前已经达成的交易结果有异议的,上交所也将妥善处理。
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