量化交易之不是我的锅我不背
发布时间:2021-9-14 12:28阅读:421
最近量化交易最近十分抓人眼球,围绕着它的争议不断,有人说好,有人说坏,说好的认为量化交易是一种程序化交易,可以完全解决主观交易的各种问题,如交易策略不明确,策略效果不确定,交易心理波动大,交易犹豫,交易技术互相干扰性大,侥幸心理强等,是一种非常棒的方式。
说它不好的人认为量化交易不过是披着科技进步外衣的伪技术,自身缺陷一大堆,利用未来函数,本身就不靠谱,买卖信号不确定,实际盈利效果还未可知。
我认为他们说有部分都对,量化交易就是一种新兴的交易方法,一种工具,不用觉得它高深,也不用想象有了它就万能,和其他方法一样有自己的优缺点,世上没有一种方法是万能的,重要的是使用它的人如何去发挥这个工具的最大效力。刀可以成为作案工具杀人,也可以成为手术刀来救人,刀本身没有错,人用错了才是错。量化交易也一样,如果用得好,可以帮你盈利,用得不好,可能会带来更大的亏损。所以将交易亏损甩锅给量化交易我是不认同的。
量化交易衍生于主观交易,不能脱离于主观交易而存在,它的核心是策略。这是交易者主观能动性的体现,也是投资者投资能力的体现,一个策略往往会经历产生想法、实现策略、检验策略、运行策略、策略失效几个阶段。一个赚钱的策略价值巨大,创造这个策略的人是不会告诉你的,因为当这个策略运行一段时间之后,赚到能赚的钱之后,策略就会失效,当这个策略失效的时候,这个策略被才可能被公布出来。所以量化交易这种方法并不是说有了量化交易软件就万事大吉,量化交易软件的各种功能,包括极速交易通道,算法交易,网格交易,高频交易等等都是只是为了实现策略的工具。量化交易者需要强大的运算能力,去找到市场上转瞬即逝的交易机会,找到短时存在的价值低估,再通过极速交易通道抓住机会买卖。他们之间是相辅相成的,通过策略去匹配需要的量化交易功能。二者缺一不可。
根据量化交易选出来的股,是根据什么策略选的股,这个策略的Alpha decay如何,交易紧急程度,算法交易选择是被动型还是主动型,它是量化交易的投资者需要在策略之初就要考虑清楚的。不是说随便找个别人的量化交易软件选出的个股就可以操作,因为有些策略通过手动交易是无法实现的,必须依赖软件功能,而且有进有出,你进了,什么时候该出呢?这就和大佬随便给您一只股票一样,您最终能不能赚钱其实就看运气了。但是这并不能就是大佬给的票不好的锅。
当然你如果只是想使用量化交易软件的极速通道去实现更快打板,或者使用量化交易软件的网格交易,算法交易,大单拆小单等等功能实现辅助交易功能,不用选股也是可以的,工具嘛,怎么用不是用啊,就像自动驾驶汽车,当可以完全实现自动驾驶的时候,我还是喜欢自己驾驶,但是自动驾驶的部分功能我还是愿意使用来辅助驾驶,提高我的驾驶乐趣,这也没人拦着不是。但是同理,交易盈亏的锅不能抛给量化交易。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。