代码名称

指数代码：399606

指数简称：创业板 R

指数中文名称：创业板指数（收益）

指数英文名称：SZSE CHINEXT RETURN INDEX

指数介绍

创业板R为创业板指(399006)的全收益指数。

创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。

编制方案

一、 指数代码与名称

指数代码：399606 指数简称：创业板 R 指数中文名称：创业板指数（收益） 指数英文名称：SZSE CHINEXT RETURN INDEX

二、基日与基点

创业板指数以 2010 年 5 月 31 日为基日，基日指数为 1000。

三、选股原则

1.入围标准：

1. 入围标准

（1）在深交所创业板上市交易的 A 股；

（2）有一定上市交易日期（一般为三个月，总市值和自由流通市值综合排名位于创业板市场前 10 名的股票不受此限制）；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动。

2.选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。 在创业板指数样本未满100只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满100只后，样本数量锁定不再增加，以 后需要对入围的股票进行排序选出样本股。 创业板指数选样指标为一段时期（前6个月）平均总市值的比重、 平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重。选样时先计算入围个股平均总市值占市场比重、平均自由流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重，再将上述指标按1：1：1 的权重加权平均，计算结果从高到低排序，在参考公司治理结构、经营状况等因素后，按照缓冲区技术选取创业板指数样本股。

四、 指数计算方法

采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

        实时指数 = 上一交易日收市指数 * ∑(样本股实时成交价*样本股权数) / ∑(样本股上一交易日收市价*样本股权数)

样本股：指纳入指数计算范围的股票。

样本股权数：为样本股的自由流通量，子项和母项的权数相同。

分子与分母：分子项中的乘积为样本股实时自由流通市值，分母项中的乘积为样本股上一交易日收市自由流通市值。

Σ ：是指对纳入指数计算的样本股自由流通市值进行汇总。

自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：

①国有（法人）股东； ②战略投资者；③公司创建者、家族或公司高管人员。

自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。

股票价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数， 收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。

五、 样本股调整

1. 样本股定期调整方法创业板指数在样本满 100 只后实施季度定期调整，实施时间定于 每年 1 月、4 月、7 月、10 月的第一个交易日，通常在实施日前一月的第二个完整交易周的第一个交易日公布调整方案。 样本股定期调整方法是先对入围股票进行综合排名，再按下列原则选股： （1） 排名在样本数 70%范围之内的非原样本股按顺序入选； （2） 排名在样本数 130%范围之内的原样本股按顺序优先保留； （3） 每次样本股调整数量不超过样本总数的 10%。

2. 样本股临时调整方法在创业板指数样本未满 100 只前，新上市的创业板股票在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。 在创业板指数样本满 100只后，样本股临时调整方法同深证 100指数。

六、 指数的调整计算

1. 调整母项中某样本股的上一交易日收市价

对于全收益指数，当上市公司进行派息、送股、配股、转增或其 他除权情况，在除权除息日将母项中该样本股的股权登记日收市价更新为除权参考价。除权参考价以深圳证券交易所发布的数据为准。

对于价格指数，现金分红在除息日不作除权调整，其余处理方法 同全收益指数。

2. 调整子项和母项中某样本股的权数即 A 股自由流通量

（1） 样本股公司进行送股、转增等权益分配及配股时，在除权日对样本股的自由流通量进行修正；样本股公司进行增发、配股时，在其新增股份上市日对样本股的自由流通量进行修正；样本股公司进行债转股、股份回购、权证行权时，在其公告日的下一个交易日实施修正；样本股公司实施股权分置复牌时，根据支付对价后的自由流通量进行实时修正。

（2） 对样本股公司因股改限售上市、新股发行发起人限售期满、 网下配售股解禁、定向增发大股东或战略投资者获配股份解禁、大股东增持、大股东减持等非公司行为引起的自由流通量变化，在每年 1 月、7 月的第一个交易日，根据上市公司最新定期报告与临时公告中公布的股东持股数据进行集中修正。

七、 指数的发布和管理

指数样本股信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮指数网站（www.cnindex.com.cn）发布。

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