什么是当日无负债结算制度?
发布时间:2020-11-26 14:53阅读:1486
【定义】当日无负债结算制度,又称逐日盯市结算制度,是指在每个交易日结束后,交易所将根据当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少结算会员的结算准备金的制度。
【结算流程】交易所根据结算价对结算会员进行结算,相应增加或减少结算准备金;结算会员在交易所结算完成后,按照前款原则对客户和非结算会员结算。
【案例】
某非期货公司会员存入50万初始保证金,在7月10日开仓买入10手(交易单位为1000克/手)Au1808,价格为272.00元/克,保证金的比例为4%。
当价格上涨到285.00元/克时,该会员卖出平仓5手Au1808,以锁定部分收益。
当日交易结束时,结算价为282.05元/克。除此之外,该会员无其他品种的持仓。
忽略了交易手续费和相关税费下,则当日交易所对会员的结算如下:
该会员所需的交易保证金
=282.05*1000*5*4%=56410元
当日盈亏
=(285.00-272.00)*1000*5+(282.05-272.00)*1000*5=115250元
当日结算准备金余额
=500000-56410+115250=558840元
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。