上周市场回顾及策略建议20190128
发布时间：2019-1-28 09:13阅读：557
问一问
上周上证 50 指数周线涨幅为 1.25%，全周走出先抑后扬的走势，周涨幅为 1%。指数目前已经暂时走出了下行区间，突破压力比预想中走势更加顺利。目前短期上升动力不减，距离春节长假还有一周，往年临近春节假期市场成交会非常平淡，但今年指数在节前连续上涨，下周依然存在一定的不确定性，有可能会出现由于指数快速下挫导致的波动率快速拉升，或继续拉升导致的认购卖方踩踏。波动率在目前位置上有短期见底可能，否则卖方将不得不开仓虚值程度较浅的合约。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
1 月 25 日 50ETF 高开高走，早盘指数权重表现强势，临近尾盘一小时出现微幅回落，截至尾盘收涨 1.25%。指数短期继续保持强势，不建议逆势开空，需观察其是否能走出一个新的运行区间。
周五市场隐含波小幅下跌，隐含波动率维持在 15%，受此影响卖方持有的虚值认沽合约会今日跌幅较大，隐含波的短期影响已经超过了行情自身对合约价格的影响，对卖方比较有利，习惯裸买的投资者在开仓时可以适当配置一些义务仓头寸，以减少 Theta 的消耗。
操作策略上，虽然临近春节假期，但是指数的位置比较敏感，不排除下周出现剧烈震荡的可能性，很难找到好的卖出点位，对买方来说除了赚取 vega 以外，可以考虑配置一部分Theta 以及适当的 delta 偏离，来获取收益。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
雨经理
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