期权策略20190122
发布时间：2019-1-22 09:08阅读：275
问一问
1 月 21 日 50ETF 早盘在权重股的带领下快速上冲，早盘表现强势，午后有所回落，最终收涨 0.62%。指数目前已经突破了下行的压力位，短期情绪继续看多，观察其是否能走出一个新的运行区间。
周一市场隐含波早盘快速上冲 2%，最高接近 20%，受此影响 1 月认购合约 2400 与 2450的 gamma 波动比较大，存在波动性价差机会，行情与波动率其涨的行情中，不建议交易认沽合约。
操作策略上，持有认购义务方头寸的卖方应考虑提前移仓或开仓认购权利仓锁仓的情形，以免 gamma 风险爆发，持有认沽权利仓的投资者不宜尽早止盈手中合约，以防行情继续拉升，仓位不宜过重。做多 gamma 的可以考虑双买 2450 购和 2400 沽。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
周一市场隐含波早盘快速上冲 2%，最高接近 20%，受此影响 1 月认购合约 2400 与 2450的 gamma 波动比较大，存在波动性价差机会，行情与波动率其涨的行情中，不建议交易认沽合约。
操作策略上，持有认购义务方头寸的卖方应考虑提前移仓或开仓认购权利仓锁仓的情形，以免 gamma 风险爆发，持有认沽权利仓的投资者不宜尽早止盈手中合约，以防行情继续拉升，仓位不宜过重。做多 gamma 的可以考虑双买 2450 购和 2400 沽。
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