50ETF

12月21日，上证50指数单边下行，报收于2306.15，下跌1.23%。上证50ETF现货报收于2.302元，下跌1.24%。

期权方面，从成交量来看，当日总成交量为2431994张，较上一交易日减少3.50%。其中，12月认购期权和认沽期权的成交量分别为735617张和821388张，较上一交易日分别减少9.71%和7.31%，认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看，当日总持仓量为2761682张，较上一交易日增加4.24%。其中，12月认购期权和认沽期权的持仓量分别1118908张和498881张，较上一交易日分别减少2.21%和13.38%，认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.06（上一交易日认沽认购比为0.1.06），持仓量认沽认购比为0.56（上一交易日认沽认购比为0.62）。从波动率来看，50ETF的30日历史波动率为27.16%，12月份认购期权的隐含波动率为33.00%，认沽期权的隐含波动率为45.53%。

策略建议：预计上证50指数将以弱势震荡行情为主，建议观望或做多秃鹰式价差。