市场数据

上证 50ETF  成交概况
    11 月 15 日上证 50ETF 现货报收于 2.505 元，上涨 1.21%；期权合约总成交 1213423 张（其中认购合约 691295 张，认沽合约 522128 张），较上一交易日增加 4.90%，期权合约总持仓 2447770 张（其中未平仓认购合约 1408642 张，未平仓认沽合约 1039128 张），较上一交易日增加 0.88%。
    截至目前，11 月期权合约累计成交 14358127 张，占上月总成交的 36.26%，其中认购合约累计成交 7846159 张，占上月认购合约总成交的 35.70%，认沽合约累计成交 6511368 张，占上月认沽合约总成交的 36.96%。

上证 50ETF  交易排名

当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 11 月 2500  160861  113058  22.81
50ETF 购 11 月 2550  102767  151149  22.16
50ETF 购 11 月 2600  83025  151552  24.51
认沽
50ETF 沽 11 月 2500  124060  78861  -25.41
50ETF 沽 11 月 2450  81654  86710  -27.48
50ETF 沽 11 月 2550  52744  61281  -22.14
当日涨、跌幅排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 购 11 月 2600  83025  151552  24.51
50ETF 购 11 月 2500  160861  113058  22.81
50ETF 购 11 月 2550  102767  151149  22.16
跌幅
50ETF 沽 11 月 2250  16617  59071  -50.00
50ETF 沽 11 月 2300  27205  103007  -36.11
50ETF 沽 11 月 2350  30068  86480  -34.64
数据来源：上海证券交易所

策略建议

    11 月 15 日 50ETF 平开震荡，十点半开始稳步上涨并持续至尾盘，最终收涨 1.21%，全天振幅较小。指数在目前位置下轨的支撑作用依然有效，市场在此处波动收窄，向下突破可能性较小。
    今日市场隐含波动率承接昨日趋势继续下行，全天卖方较为活跃，虚值合约受到波动下行影响跌幅较大。交易结构目前中性偏多，市场沽购比连续多日徘徊在 0.8 上下，说明期权市场投资者并没有对未来走势表现出明确预期。
    操作策略上，维持双卖中性 delta 策略不变或变为轻度+delta，近日波动下行，对双卖策略十分有利，在调整持仓 delta 时，以卖出虚值认沽的方式增加 delta 为主，若认为波动会继续下降，则可开始考虑卖出 12 月虚值合约。