市场数据

上证 50ETF  成交概况
    10 月 30 日上证 50ETF 现货报收于 2.463 元，上涨 1.32%；期权合约总成交 1633221 张（其中认购合约 948917 张，认沽合约 684304 张），较上一交易日增加 0.90%，期权合约总持仓 1930099 张（其中未平仓认购合约 1137742 张，未平仓认沽合约 792357 张），较上一交易日增加 2.15%。
    截至目前，10 月期权合约累计成交 38232516 张，占上月总成交的 129.02%，其中认购合约累计成交 21209230 张，占上月认购合约总成交的 131.62%，认沽合约累计成交 17023286张，占上月认沽合约总成交的 125.91%。

上证 50ETF  交易排名
当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 11 月 2500  184235  75957  16.44
50ETF 购 11 月 2550  136903  100388  14.17
50ETF 购 11 月 2450  122211  48386  16.37
认沽
50ETF 沽 11 月 2450  130724  55546  -12.82
50ETF 沽 11 月 2400  106738  52414  -15.65
50ETF 沽 11 月 2500  87286  44946  -12.74

当日涨、跌幅排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 购 11 月 2800  3161  16358  17.15
50ETF 购 11 月 2500  184235  75957  16.44
50ETF 购 11 月 2450  122211  48386  16.37
跌幅
50ETF 沽 11 月 2350  75340  62305  -16.43
50ETF 沽 11 月 2400  106738  52414  -15.65
50ETF 沽 11 月 2300  53870  81962  -14.95
数据来源：上海证券交易所

合约信息
行权日（最后交易日）
2018 年 11 月 28 日（剩余 29 天）

策略建议

    10 月 30 日上证 50ETF 低开高走，在中国平安与券商的带领下一路上行至最高 2.7%，尾盘在获利盘抛压的作用下有所回落，最终收涨 1.32%。就位置而言，昨日触及下轨后今日再次出现反弹，指数震荡趋势不改。
    今日早盘在权重股低开的影响下，市场隐含波动率继续攀升，近月合约隐含波动率达到35%的高位，午后随着行情趋稳，近月合约隐含波大幅下滑 4%左右，认购合约更是受到了delta 与波动率的双杀，回落较大，今日的波动率高点可能是一个阶段性的顶点。
    操作策略上，维持中性 delta 策略或轻度+delta 双卖策略不变，由于指数依然处于震荡区间内，就以区间策略去对待指数涨跌，今日的波动下滑会减少合约的保证金占用，可以考虑适当回义务仓头寸。