认购 期权的涨跌幅度如何规定？
实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％
虚值认购期权涨跌停幅度= max｛行权价*0.2%，（2×合约标的前收盘价－行
权价格）×10％｝
并且，对认购期权跌停幅度，有以下规定：
（1） 当涨跌停幅度小于等于 0.001 元时，不设置跌停价，计算涨停价的
涨跌停幅度按 0.001 计算；
（2） 最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
（3） 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001 元），则
跌停价为 0.001 元（即，不设置跌停价）。
例 例  1.7 7 2012 年 7 月 27 日（周五）工商银行的收盘价是 3.72 元/股，假设
当日 2012 年 8 月到期、行权价为 3.8 元的认购期权，合约结算价为 0.06 元。那
么 7 月 30 日（周一）该认购期权（轻度虚值）：
涨跌幅=max｛0.0076，（2×3.72－3.8）×10％｝=0.364
涨停板=0.06+0.364=0.424
跌停板=0.06-0.364=-0.304＜0.001，为 0.001

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