A股实行的是T+1交易制度，当天买入的股票要等到下一个交易日才能卖出。这让很多喜欢做短线交易的投资者感到非常不便，因为他们无法在当天锁定收益，也无法在当天及时止损。但实际上，在T+1制度下，我们仍然可以通过日内回转交易（也叫T+0交易）来实现当天买卖。日内回转交易的原理是：如果你已经持有某只股票的底仓，那么你可以在当天先卖出底仓，然后再在低位买回来；或... 阅读全文

247次浏览 2026-5-28 14:37

很多量化策略在正常的市场环境下表现优异，但在极端行情下却会出现大幅亏损，甚至爆仓。这是因为这些策略在开发和回测时，只使用了正常行情的数据，没有考虑到极端行情的情况。极端行情虽然发生的概率很低，但一旦发生，对策略的打击是毁灭性的。例如，2015年的股灾、2016年的熔断、2020年的疫情暴跌，都让很多曾经表现优异的策略一夜之间崩溃。因此，在将策略投入实盘... 阅读全文

445次浏览 2026-5-28 14:25

很多量化投资者都有过这样的噩梦：半夜醒来，发现家里断网了，策略还在运行，不知道会发生什么；或者电脑突然死机，策略中断，错过了重要的交易机会；甚至出门旅游，还要时刻带着电脑，担心策略出问题。这些都是本地运行量化策略的痛点。本地运行策略完全依赖于你的电脑和网络，一旦电脑出现故障、断电、断网，策略就会立即中断，可能会造成巨大的损失。而且，你需要24小时守着电... 阅读全文

447次浏览 2026-5-28 14:08

单一策略的表现往往具有很强的周期性，在某些市场环境下表现优异，在另一些市场环境下则表现不佳。例如，趋势策略在趋势市中表现优异，但在震荡市中会频繁亏损；均值回归策略在震荡市中表现优异，但在趋势市中会踏空或被套。多策略组合是解决单一策略周期性问题的有效方法。通过将不同类型、不同风格、不同市场环境下表现优异的策略组合在一起，可以降低组合的整体波动，提高组合的... 阅读全文

500次浏览 2026-5-28 13:24

可转债因其“下有保底、上不封顶”的特性，成为了量化投资的热门标的。除了常见的双低策略和多因子策略，可转债还存在多种套利机会，这些套利机会风险低、收益稳定，能够有效增强投资组合的收益。但可转债套利机会稍纵即逝，通常只存在几分钟甚至几秒钟，手动交易根本无法捕捉。只有通过量化交易工具，实时监控全市场的可转债数据，自动计算套利空间，自动... 阅读全文

598次浏览 2026-5-28 13:12

普通的Level-1行情只能提供每3秒一次的成交汇总和买卖五档的挂单信息，这些信息已经被市场充分消化，很难从中获得超额收益。而Level-2行情提供了更加精细、更加实时的盘口数据，包括逐笔成交、逐笔委托、买卖十档挂单、委托队列等，能够让你看到市场的微观结构，看穿主力的交易意图，从而获得超额收益。QMT是目前国内少数支持完整Level-2行情数据的量化平... 阅读全文

633次浏览 2026-5-28 11:19

很多量化投资者都有这样的困惑：我的策略跑赢了大盘，但我不知道为什么跑赢了；我的策略最近表现不好，但我不知道哪里出了问题。这是因为他们只关注策略的总收益率，而没有深入分析收益的来源和构成。绩效归因是量化投资中最重要的环节之一。它通过将策略的总收益分解成不同的组成部分，帮助你了解策略的盈利能力来自哪里，哪些部分是可持续的，哪些部分是偶然的，从而为策略的优化... 阅读全文

425次浏览 2026-5-28 11:16

随着中国资本市场的不断发展，投资者的投资范围也越来越广，从A股到港股通，从股票到ETF、可转债、期货、期权。但不同的市场有不同的交易规则和交易时间，手动管理多个市场的投资组合非常困难。QMT是目前国内支持市场最全面的量化平台之一，它支持A股、港股通、期货、期权、ETF、可转债等多个市场的量化交易，让你可以在一个平台上管理所有的投资组合，实现跨市场量化交... 阅读全文

214次浏览 2026-5-26 14:23

实盘交易中，难免会遇到各种各样的问题：策略没有发出交易信号、发出了信号但没有下单、下单了但没有成交、成交了但数量不对、重复下单、漏单等等。这些问题如果不能及时发现和解决，可能会造成巨大的损失。日志是量化交易的“黑匣子”，它记录了策略运行的所有过程和细节，包括行情数据、信号生成、订单发送、成交回报、错误信息等。通过分析日志，你可以... 阅读全文

614次浏览 2026-5-26 14:04

很多有经验的手动交易者，都有自己成熟的交易系统，能够在市场中获得稳定的收益。但手动交易有很多局限性：需要时刻盯盘，容易受到情绪的影响，无法同时交易多个标的，交易纪律难以严格执行等。量化交易可以完美解决这些问题。它可以把你的交易系统变成可执行的程序，让电脑帮你自动监控行情、执行交易，克服人性的弱点，提高交易效率和纪律性。QMT和PTrade提供了完善的无... 阅读全文

316次浏览 2026-5-26 14:00

期权是一种非常灵活的金融衍生品，它具有非线性的收益结构，可以用来进行对冲、套利、增强收益等多种操作。但期权的交易规则比较复杂，手动交易期权不仅效率低，而且很难精确控制风险。量化交易非常适合期权投资，因为它可以通过数学模型精确计算期权的价值和风险，自动执行交易策略，严格控制风险。QMT是目前国内少数支持期权程序化交易的量化平台之一，为普通投资者提供了完善... 阅读全文

461次浏览 2026-5-26 13:49

复盘是量化交易中最重要的环节之一。通过复盘，你可以回顾策略的历史表现，找出策略的优点和缺点，优化策略的参数和逻辑，提高策略的实盘表现。但普通的复盘只能看到策略的最终结果，无法看到策略在每一个时刻的决策和执行过程。QMT的历史行情回放功能，让你可以回到历史上的任意一天，逐笔回放当时的行情走势，观察策略在每一个时刻的决策和执行情况，进行深度复盘。QMT历史... 阅读全文

514次浏览 2026-5-26 13:36

很多量化投资者都把精力放在策略开发上，认为只要有一个好的策略就能赚钱。但实际上，决定量化交易成败的关键不是策略，而是资金管理。一个好的资金管理体系，能够让你在策略盈利的时候最大化收益，在策略亏损的时候最小化损失，帮助你度过策略的失效期，实现长期稳定的盈利。而一个糟糕的资金管理体系，即使是最好的策略，也可能会让你爆仓出局。QMT和PTrade提供了完善的... 阅读全文

255次浏览 2026-5-26 11:29

事件驱动策略是一种非常有效的量化交易策略，它通过捕捉市场上的各种事件，比如财报发布、分红送股、限售股解禁、并购重组、政策公告等，利用事件对股价的影响来获取收益。手动做事件驱动策略非常困难，因为事件的发生是随机的，而且需要实时监控大量的信息，普通人根本没有这么多时间和精力。而PTrade的云端事件监控功能，让普通投资者也能轻松实现事件驱动策略。事件驱动策... 阅读全文

304次浏览 2026-5-26 11:22

很多投资者都有这样的困扰：当你的投资组合中有20只以上的股票或ETF时，手动调仓会变得非常麻烦。每次调仓都要逐个输入代码、价格、数量，不仅浪费时间，而且很容易出错。尤其是在行情波动较大的时候，等你手动完成所有交易，价格已经发生了很大的变化，导致调仓效果大打折扣。QMT的篮子交易功能完美解决了这个问题。它可以让你一次性买入或卖出一篮子股票或ETF，实现批... 阅读全文

417次浏览 2026-5-26 11:08