策略建议    12月18日50ETF在招商银行的领跌下，一路低走，导致其他权重股走势低迷，尾盘出现恐慌，最终收跌1.09%。走势上已接近近一个月来的新低，新低的概率再次上升，市场今日的恐慌程度有所增加。    周三市场虽出现恐慌性下跌但隐含波动率并未上升，依然徘徊在20%附近，期权买方可以在行情出现向下突破的时候抓住买沽的机会；过早平仓的卖方现在很难... 阅读全文

476次浏览 2018-12-20 09:40

上证50ETF 成交概况    12月19日上证50ETF现货报收于2.365元，下跌1.09%；期权合约总成交1496657张（其中认购合约828521张，认沽合约668136张），较上一交易日减少2.60%，期权合约总持仓2669761张（其中未平仓认购合约1584820张，未平仓认沽合约1084941张），较上一交易日增加1.90%。    截至... 阅读全文

419次浏览 2018-12-20 09:39

投顾看盘    周三两市高开低走，市场人气低迷，板块全线飘绿，盘中下跌抵抗微弱。上证50指数领跌，有短期破位风险。    盘面热点散乱，仅有创投概念热点较为持续，地产板块受“山东菏泽取消楼市限售”消息提振，冲高回落，涨停家数太少，不足以带动整个板块。受国际原油价格暴跌影响，石油行业整体低迷，但民航机场反而受益表现活跃。医药板块利... 阅读全文

543次浏览 2018-12-20 09:37

期权进阶ABC◆什么是保险策略，有何交易目的？    保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。◆如何计算保险策略的构建成本？    保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金示例：    2012年6月18日中国平安的收盘价是46.12元/股。当日，以收盘价买入1000股股票，并以2元/股买入一... 阅读全文

1110次浏览 2018-12-19 09:29

策略建议    12月18日50ETF早盘低开后上冲，但并未延续上升态势，十点左右开始回落，全天权重股走势低迷，尾盘略有回升，最终收跌1.20%。走势上已接近近一个月来的新低，新低的概率再次上升，市场今日的恐慌程度有所增加。    周二市场隐含波动率继续回升并回升至20%以上，市场隐含波动率依然徘徊在20%附近，期权买方在盘中几乎没有交易机会出现，可以... 阅读全文

572次浏览 2018-12-19 09:26

市场数据上证50ETF 成交概况    12月18日上证50ETF现货报收于2.391元，下跌1.20%；期权合约总成交1536671张（其中认购合约826601张，认沽合约710070张），较上一交易日增加46.86%，期权合约总持仓2620084张（其中未平仓认购合约1532277张，未平仓认沽合约1087807张），较上一交易日增加1.24%。 ... 阅读全文

388次浏览 2018-12-19 09:24

投顾看盘  周二受外围股市影响，沪深两市双双低开，大基建及权重股普遍低迷拖累股指，市场交投清淡，缺乏热点，两市成交量不足2300亿元，为年内第三地量，北上资金净流出30亿元。    近期主力资金还是在等待潜在重大政策指引，观望气氛浓厚，避险因素增加引发了黄金股大涨，而上证50作为引领指标却走势疲弱。目前短期技术指标均在低位，只需量能配合便会有反弹出现，... 阅读全文

733次浏览 2018-12-19 09:22

期权进阶ABC◆合约调整对备兑开仓有什么影响？    合约调整时通常导致合约单位增加，此时投资者需要按照新的合约单位补足备兑开仓的标的证券数量。若投资者证券账户内所持已流通股份加上所送或所配的待上市股份足额时，将维持备兑开仓状态。    如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足，则需要在合约调整当日买入足够的标的证券或者对已持有的备兑持仓进行平... 阅读全文

908次浏览 2018-12-18 09:15

策略建议    12月17日50ETF今日较上周波动收窄，全天成交低迷，没有出现明显的交易机会，最终收跌0.12%。指数位置依然处于下轨附近，并且为出现上回暖态势，构建策略时需要做好行情有可能向下突破的准备。    周一市场隐含波动率有所回升并回升至20%以上，市场隐含波动率依然徘徊在20%附近，期权买方在盘中几乎没有交易机会出现，可以考虑空仓休息；过... 阅读全文

562次浏览 2018-12-18 09:14

市场数据上证50ETF 成交概况    12月17日上证50ETF现货报收于2.420元，下跌0.12%；期权合约总成交1046372张（其中认购合约560830张，认沽合约485542张），较上一交易日减少6.22%，期权合约总持仓2513615张（其中未平仓认购合约1440605张，未平仓认沽合约1073010张），较上一交易日增加4.65%。  ... 阅读全文

405次浏览 2018-12-18 09:13

投顾看盘    周一两市低开低走，三大股指均破位下杀；午盘前，沪指在金融股带领下勉强翻红，但市场整体难改弱势格局，午后交投清谈，两市维持缩量震荡。盘面上，基建相关板块表现强势，创投、雄安亦有表现，但医药股在同仁堂负面消息影响下再度杀跌，中价股也出现补跌。北上资金净流入12.6亿元。    市场缩量环境下，股指涨跌均不具有持续性，尤其在下有支撑、上有压力... 阅读全文

765次浏览 2018-12-18 09:12

期权进阶ABC◆如何计算备兑开仓的盈亏平衡点？盈亏平衡点=买入股票成本–卖出期权的权利金示例：    2012年6月18日中国平安的收盘价是46.12元/股。当日，投资者以收盘价买入1000股股票，并以1元/股卖出一份2012年8月到期、行权价为48元的认购期权。假设2012年8月17日（到期日）中国平安的收盘价是45.62元/股。    备兑开仓的盈... 阅读全文

2108次浏览 2018-12-17 09:56

上周市场回顾    上周上证50指数周线跌幅为0.30%，周一指数受周末利空刺激影响大幅低开1%左右，加重了市场的空头情绪，随后的几天并未延续下跌走势，并在周四出现了大幅拉升收复了周一的跳空缺口，但周五又反包了周四的涨幅，对情绪有一定的打击。指数目前依然处于区间震荡，截止上周五，已经在2330-2600这个区间震荡有5个月并且没有出现明显的方向选择。 ... 阅读全文

761次浏览 2018-12-17 09:52

策略建议    12月14日50ETF并未延续昨日的上涨，权重的打压下全天一路弱势下行，盘中没有好的赚钱效应初显，最终收跌1.22%。短期走势上再次由强转弱，没能走出较好的连续性，震荡趋势不改。    周五市场隐含波动率小幅上涨，市场隐含波动率已经跌破20%，市场的交易型机会贫乏，过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓，这也引发了期权市场卖方的恐... 阅读全文

617次浏览 2018-12-17 09:51

市场数据上证50ETF 成交概况    12月14日上证50ETF现货报收于2.423元，下跌1.22%；期权合约总成交1115775张（其中认购合约593487张，认沽合约522288张），较上一交易日减少26.58%，期权合约总持仓2401970张（其中未平仓认购合约1365021张，未平仓认沽合约1036949张），较上一交易日增加2.86%。 ... 阅读全文

498次浏览 2018-12-17 09:50