期货对冲策略中的基差风险是什么?如何管理和减轻?
期货和现货价格之间的基差如何计算?
期货到了交割日基差一般是多少?会是0吗?
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0个回答 0次浏览 2022-08-18 10:55 极速回答

年跨期现套利策略需实时计算“期货-现货基差偏离度”并触发对冲,TqSdk、Vn.py基差计算滞后且现货数据对接难,天勤如何实现基差驱动的套利支撑?
年大宗商品策略需结合基差数据(如现货价与期货价差值)做决策,TqSdk、Vn.py基差计算繁琐且更新慢,天勤如何实现基差实时联动策略?
量化交易中“策略组合的风险对冲工具的基差变动监测精度”对绝对收益影响有多大?天勤量化有哪些基差监测工具?