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金融期权策略周报

（1）上证50ETF期权上证50ETF上周空头压力线下小幅区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率持续下降至历史偏低水平位置；期权持仓量PCR报收于0.61。操作建议，构建10月份卖出看涨+看跌期权偏空头组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，根据市场行情变化动态地调整持仓delta，使得持仓保持负数，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@10和S_510050C2310M02600@10，S_510050C2310M02550@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF上方有空头压力的弱势盘整震荡，整体表现... 阅读全文

2023-10-16 13:33 254次浏览

金融期货日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

昨日，A股市场筑底信号明显，**全A上涨0.81%，成交量维持在8300亿元，中证1000上涨0.74%，中证500上涨0.74%，沪深300上涨0.95%，上证50上涨0.94%。9月，A股市场经历了一段明显的缩量下跌，我们认为这是由两方面原因导致，其一，今年4月以来的随着PMI和社融等关键指标的转弱，市场对于经济复苏形成了一致弱预期，市场缺乏明显强势的题材带领指数上攻；其二，8月以来债务风险预期上升使得资金外流严重，其中北向资... 阅读全文

2023-10-13 15:47 278次浏览

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杭州已帮助184人好评3715

【结论与策略建议】（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月，下方有前期低点支撑，短期弱势偏空；波动上：期权隐含波动率窄幅波动后自上轨道线持续下行，跌破下轨道线；策略建议：构建卖出看涨+看跌偏中性的期权组合策略，获取时间价值收益，若市场行情快速波动突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@10和S_510050C2310M02600@10，S_510050C2310M02650@10。（2）上证300ETF期权方向上：上证3... 阅读全文

2023-10-13 09:19 285次浏览

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杭州已帮助184人好评3715

昨日，A股市场筑底信号明显，**全A小幅上涨0.26%，成交量回升至8400亿元，中证1000上涨0.26%，中证500基本持平，沪深300上涨0.28%，上证50上涨0.34%。9月，A股市场经历了一段明显的缩量下跌，我们认为这是由两方面原因导致，其一，今年4月以来的随着PMI和社融等关键指标的转弱，市场对于经济复苏形成了一致弱预期，市场缺乏明显强势的题材带领指数上攻；其二，8月以来债务风险预期上升使得资金外流严重，其中北向资金... 阅读全文

2023-10-12 13:16 238次浏览

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杭州已帮助184人好评3715

成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截止收盘，上证50ETF期权成交额PCR报收于1.09（+0.09），上证300ETF期权成交额PCR报收于1.02（+0.08），创业板ETF期权成交额PCR报收于0.75（-0.29），中证1000股指期权成交额PCR报收于0.59（-0.14）。... 阅读全文

2023-10-12 08:17 233次浏览

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昨日，市场小幅下跌，但价格中枢较前一日起有一定的上移，**全A下跌0.47%，成交量维持在7750亿元，相较节前有一定回升，指数仍在筑底，向下空间有限。中证1000下跌0.27%，中证500下跌0.49%，沪深300下跌0.75%，上证50下跌0.68%。板块方面，TMT领涨大盘；房地产业链和医药生物板块领跌。基差回归到合理水平，除IM00小幅贴水外，其余指数主力合约均小幅升水。十一假期期间，9月PMI数据公布，重回扩张区间，需求... 阅读全文

2023-10-11 13:11 350次浏览

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成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截止收盘，上证50ETF期权成交额PCR报收于1.00（+0.07），上证300ETF期权成交额PCR报收于0.95（-0.17），创业板ETF期权成交额PCR报收于1.04（-0.01），中证1000股指期权成交额PCR报收于0.73（-0.07）。... 阅读全文

2023-10-11 08:22 254次浏览

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昨日，市场筑底回升，至收盘各指数小幅下跌，**全A下跌0.28%，成交量交付回升至7700亿元。中证1000下跌0.31%，中证500下跌，沪深300下跌，上证50下跌。板块方面，汽车表现强势，TMT多数拉涨；社会服务、商贸零售和房地产板块领跌。基差回归到合理水平，除IM00小幅贴水外，其余指数主力合约均下浮升水。十一假期期间，9月PMI数据公布，重回扩张区间，需求小幅改善、价格稳步提升、原材料库存降幅继续收窄，经济复苏体现出明显... 阅读全文

2023-10-10 09:16 289次浏览