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【五矿期货】金融期权周报

日线上看，金融期权标的上证50ETF经过前两周的低位反弹回升持续上涨后，而后冲高回落震荡下行；沪深300指数震荡上行冲高回落后弱势盘整震荡，形成下有21天均线支撑上有55天均线压力的市场行情格局；中证1000指数经过前两周以来的宽幅区间震荡，上周以来逐渐回落下行。截止上周五收盘，上证50ETF周跌幅0.19%报收于2.585；沪300ETF周跌幅0.76%报收于3.837；深300ETF周跌幅0.65%报收于3.844；沪深300指数周跌幅0.68%报收于3775.78，中证1000指数周跌幅2.25%报收于6512.16。... 阅读全文

2022-11-29 09:30 385次浏览

金融工程跟踪周报：强势反转延续

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha009(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周股市整体维持震荡，约半数中信一级行业上涨。上周量价体系中，大类因子RankIC有明显下降趋势；财务体系中，财务因子RankIC整体有一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。中信一级行业的单因子表现：上周医药涨幅最大，行业内流动比率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好；煤炭跌幅最大，行业内净资产净利... 阅读全文

2022-11-22 19:55 206次浏览

金融工程策略周报：再次降低配置集中度

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本文基于《行业轮动专题系列八：聚合数据下的周频策略》，计算当周中信一级行业轮动模型的行业配置。本周量化模型继续提示参与行业机会，重回分散思路，模型集中配置程度再次降低。阅读全文

2022-11-9 18:35 348次浏览

保险+期货”筑牢黄河畔的金融“小浪底

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编者按2015年大商所首倡“保险+期货”模式以来，该模式已连续7年被写入中央一号文件，成为期货市场服务“三农”、助力乡村振兴的重要手段。7年间，大商所累计投入资金约9亿元，开展600个项目，累计为160万农户提供了风险保障，共实现理赔近13亿元。项目效果好不好，农民最有发言权。正值第五个农民丰收节到来之际，本报推出“丰收节里看‘农保’”系列报道，通过农民的亲身... 阅读全文

2022-9-18 22:41 252次浏览

金融工程跟踪周报：转换提速，规模回升

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子呈正向趋势，选股能力最佳权益乘数呈现正向选股能力。量价体系中，风格因子表现较前文有所改变，反转效应收缩，不同因子表现分化明显，其中市值类与长期反转类因子表现较好。近期以来，市场风格轮转较快，暂无明显的偏好，可持续分散化组合，并适配较佳因子。上周多数策略不及基准，行业和主题切换可能加速，模型出现偏... 阅读全文

2022-9-14 15:35 318次浏览

金融工程策略周报：咫尺之间，耐心为先

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行业轮动策略建议：保持操作耐心。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略未调入任何行业，短期上市场也略有回调，整体交易逻辑可以适当偏谨慎。但是，部分高景气细分方向已经体现一定比较优势，宽松环境仍然有利于机会形成，可耐心等待确定性落地。阅读全文

2022-9-6 16:05 314次浏览

6/15午评：继续走高金融领涨

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2022-6-15 13:02 383次浏览