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期权策略周报

期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.15-2024.4.19）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以... 阅读全文

2024-4-22 21:25 343次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.8-2024.4.12）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，期现结合策略表现均优于现货。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以... 阅读全文

2024-4-16 13:28 245次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.1-2024.4.3）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货震荡微涨，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万... 阅读全文

2024-4-8 23:00 428次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.3.25-2024.3.29）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货震荡微跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买... 阅读全文

2024-4-1 19:33 243次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.3.4-2024.3.8）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货横盘震荡，备兑策略和卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，... 阅读全文

2024-3-11 23:23 339次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.2.26-2024.3.1）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货震荡上行，各期权策略均取得了正收益，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023... 阅读全文

2024-3-5 13:25 209次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.2.19-2024.2.23）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货延续反弹，各期权策略均取得了正收益，其中保险和领口策略已在前期现货下跌期间止盈。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及... 阅读全文

2024-2-26 21:47 236次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.1.29-2024.2.2）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货。具体结果如下：年初至今，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以收盘价... 阅读全文

2024-2-5 19:36 812次浏览