期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

首席吴经理 _股票
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先说一下商品期权，用豆粕期权举个例子,主要费用在权利金或者保证金，主要取决于您的买卖方向。保证金：买方无需缴纳交易保证金，卖方缴纳交易保证金。期权卖方交易保证金的收取标准为下列AB两者中较大者：（A）期权合约结算价标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-（1/2）期权虚值额；（B）期权合约结算价标的期货合约交易单位+（1/2）*标的期货合约交易保证金。股票低佣开户，融资融券可以提供丰富的融券标的、绕标。融资利率低到4.99，满足条件开通科创板、新三板... 阅读全文

2021-3-4 14:59 657次浏览

香港上调印花税对期权交易有什么影响？

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昨天早盘，有港媒称，香港计划提高印花税至0.13%，但不久之后就撤销了这条新闻。过了一个中午，三大报上刊登了相关的正式消息，“香港财政司司长陈茂波发表二零二一至二二年度《财政预算案》，计划将印花税从0.10%上调至0.13%。”这是港股从1993年以来首次上调印花税。受此消息的影响，昨天恒生指数、恒生科技指数大幅下挫，分别跌去了2.99%和5.10%，南向资金今年首次净流出，净流出将近到了200亿，所有的市... 阅读全文

2021-2-25 19:27 793次浏览

实战攻略：如何进行期权的波动率交易？

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波动率概述：波动率是衡量标的资产价格变化快慢(波动程度)的指标，通常以标的价格收益率的标准差表示。市场当中存在的波动率种类包括实际波动率、历史波动率、预测波动率和隐含波动率等四种。期权的IV除了具有序列相关性、均值回归、惯性等特征外，还具有倾斜（波动率微笑/偏度）的特征，即期权的隐含波动率存在斜率。波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念:1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前IV的高、低及运动方向... 阅读全文

2021-2-22 21:24 1401次浏览

波动率与标的资产的MAD在期权交易中如何应用？

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图片1历史波动率的概念是从概率和统计中而来的，所以在使用历史波动率时，要充分了解数学中的基本假设，才能有效地避免在实际交易中可能发生的错误。历史波动率在极端情况下会出现异常的结果。假设指数在连续的20个交易日中每天固定上涨2%，最后一天的收盘价相比第一天的收盘价会上涨1.0220，即1.49倍，涨幅大约为50%。第一天的开盘价和最后一天收盘价相比，波动率非常大。但是如果按照每天固定上涨2%计算标准偏差，也就是计算历史波动率会是怎样... 阅读全文

2021-1-9 16:14 556次浏览

驾驭了交易维度，期权的稳定收益就绝不会辜负你！

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01中国证券市场由20世纪80年代建立以来，整整走过了三十个年头。普通投资者能够参与市场交易的品种也从原来最简单的债券、股票，发展到各类基金、商品期货、金融期货以及期权，当然还有曾经昙花一现的权证。相对于广大普通投资者最熟悉的买入-卖出股票赚取价差这种单一做多的模式而言，期货和期权的意义，相当于使普通投资者有机会进入二维的平面和三维的空间。为什么这么说呢？如果我们把单一做多视为一维的的交易，那么既能做多也能做空的期货就是二维的平面... 阅读全文

2021-1-4 14:04 702次浏览

在开始交易期权前，应该做这几点重要准备工作

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根据期权的波动特性选择交易周期，大多数股民可能对交易周期不了解，因为A股有固定的涨跌幅限制，大多数股民很自然的就将日线图作为自己分析和交易的周期。在日内涨跌幅限制在正负10%范围内时，正负10%的日内波幅不大，大多数股民可以承受。而期权则没有涨跌幅限制，日内涨幅可以达到几倍，甚至几十倍以上，跌幅也可以达到80%，90%。普通涨跌幅也在正负20-50%范围内，正常强势时往往在正负50-200%的范围内。有时候相当于股市一个牛熊循环... 阅读全文

2021-1-4 13:59 593次浏览

散户必知！老是拿“期权损益图”指导交易，是会“吃药”的！

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大家爱把上图称为“期权损益图”。其实，它完整的名字应该叫做“期权的到期损益图”。之所以加上“到期”二字，是因为如果今天距离到期日还有30天的话，这张图基本上在29天半都是错的，只有在最后临近到期的时刻，期权的实际损益才真正地接近于上面的这张图。做过实盘交易的朋友一定会明白，不同于场外期权，在场内期权的实盘里，几乎没有多少人会把期权合约最终持有到期，绝大部分情况... 阅读全文

2020-12-10 20:47 585次浏览

期货及期权品种的最后交易日，您都了解吗？

李经理期货 _期货
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针对临近交割月份的合约，流动性会变差，交易所也会相应的提高保证金率，所以为了控制账户风险，在临近交割月份合约的最后交易日之前，及时自行完成移仓是很有必要的。那么持有临近交割月份合约的自然人客户应该在多久平仓或移仓换月呢？上海国际能源交易中心原油、低硫燃料油期货的最后交易日为交割月前一个月的最后一个交易日，20号胶期货的最后交易日为交割月份的15日，自然人客户均需要在最后交易日前八个交易日收盘前将持仓调整为0手。比如说原油SC2101、低硫燃料油LU210... 阅读全文

2020-12-2 16:12 1370次浏览