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期权小知识46

雨经理 _股票
成都已帮助6100人好评365

期权进阶ABC ◆如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？当标的证券价格下跌低于行权价时，认沽期权开始获得收益。标的证券价格下跌得越多，认沽期权买方由此可以获得的收益就越大。在到期日，当标的证券价格下跌至行权价格以下至“行权价格-权利金”时，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即：到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金示例：进才在2013年12月18日买入了1张2014年1月到期、行权价格为42元... 阅读全文

2019-1-9 09:25 568次浏览

期权策略20190109

雨经理 _股票
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期权策略 1月8日50ETF全天窄幅震荡，资金主要集中在中小创个股，券商在盘中有过拉升但对50指数影响并不大，尾盘收跌0.30%。指数今日窄幅震荡处于一个可上可下的为主，后续需要观察是否有再次上行的动力。周二市场隐含波小幅持续下跌，隐含波动率降至21%，波动率没有出现回升的迹象；买方投资者今日没有好的交易机会，卖方投资者全天不需要做任何操作，隐含波今日的衰减对于绝大部分卖方而言都是能获取收益的一天。操作策略上... 阅读全文

2019-1-9 09:19 554次浏览

期权内参20190109

雨经理 _股票
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市场数据上证50ETF 成交概况 1月8日上证50ETF现货报收于2.300元，下跌0.30%；期权合约总成交871294张（其中认购合约494184张，认沽合约377110张），较上一交易日减少34.45%，期权合约总持仓2374853张（其中未平仓认购合约1432753张，未平仓认沽合约942100张），较上一交易日增加2.26%。截至目前，1月期权合约累计成交6987984张，占上月总成交的24.57%，其中认购合约累计成交3930964张，占上月认购合约总成交的26.10%，认沽合约累计成交3057020张，占上月认沽合约... 阅读全文

2019-1-9 09:17 549次浏览

期权小知识45

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期权进阶ABC◆如何计算认沽期权买入开仓的成本和到期日损益？认沽期权买入开仓的成本=买入认沽期权时所需支付的权利金认沽期权买入开仓的到期日损益=max（行权价格-到期标的证券价格，0）-买入开仓时支付的权利金认沽期权买入开仓的损益主要取决于合约标的证券价格与行权价格之间的差额。若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金；若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认... 阅读全文

2019-1-8 10:22 1282次浏览

期权策略20190108

雨经理 _股票
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策略建议 1月7日50ETF早盘高开低走，受新华保险大幅下跌影响，全天市场权重股较为低迷，资金主要集中在中小创个股，尾盘收跌0.13%。指数今日可以理解为消化上周五的涨幅，后续需要观察是否有再次上行的动力。周一市场隐含波小幅高开震荡，隐含波动率维持在22%附近，波动率没有出现回升的迹象；买方投资者今日没有好的交易机会，卖方投资者受隐含波影响，中性delta的情况下总体收益可以为正。操作策略上，在没有明晰本次上... 阅读全文

2019-1-8 10:20 430次浏览

期权内参20190108

雨经理 _股票
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市场数据上证50ETF 成交概况 1月7日上证50ETF现货报收于2.307元，下跌0.13%；期权合约总成交1329244张（其中认购合约767922张，认沽合约561322张），较上一交易日减少35.87%，期权合约总持仓2322265张（其中未平仓认购合约1406029张，未平仓认沽合约916236张），较上一交易日增加5.04%。截至目前，1月期权合约累计成交6116690张，占上月总成交的21.51%，其中认购合约累计成交3436780张，占上月认购合约总成交的22.82%，认沽合约累计成交2679910张，占上月认沽合... 阅读全文

2019-1-8 10:20 624次浏览

期权策略20190107

雨经理 _股票
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策略建议 1月4日50ETF一路高走，承接了昨日早盘的上冲走势，全天指数平稳上升，市场普涨，最终收涨2.17%。昨日的上影线在以今日盘后的结果角度出发可能为一次拉升前的试盘动作，相似的走势可以多留意。周五市场隐含波微幅高开，随着市场的企稳缓慢下滑尾盘收于21.5%附近，近月波动率没有出现回升的迹象，远月虚值合约的波动略有回升，可以等待新的开仓机会。收到春节假期影响，2月合约的隐含波水平依然非常低，构建权利仓做对冲组合... 阅读全文

2019-1-7 09:19 421次浏览

期权内参20190107

雨经理 _股票
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市场数据上证50ETF 成交概况 1月4日上证50ETF现货报收于2.310元，上涨2.17%；期权合约总成交2072634张（其中认购合约1170437张，认沽合约902197张），较上一交易日增加61.1%，期权合约总持仓2210856张（其中未平仓认购合约1327876张，未平仓认沽合约882980张），较上一交易日增加1.74%。截至目前，1月期权合约累计成交4787446张，占上月总成交的16.83%，其中认购合约累计成交2668858张，占上月认购合约总成交的17.72%，认沽合约累计成交2118588张，占上月认... 阅读全文

2019-1-7 09:17 556次浏览