期货跟踪止损相关资讯_叩富问财专题

单因子在时间序列上的表现：上周市场前半段持续探底，临近尾声有所止跌；30个中信一级行业上涨个数仅一成。上周量价体系中，大部分因子呈负向选股风格，其中前两周表现较好的波动率因子选股能力显著回调，取而代之的是规模和流动性因子，分别居正负选股能力之首。我们注意到流动性因子是延续了此前一周已经开始的良好表现，规模因子则是经过一周的沉寂后重新归位。上周财务体系中，各因子预测效果增强，净资产净利率TTM因子表现最优。中信一级行业的单因子表现：... 阅读全文

2024-1-22 17:30 369次浏览

金融工程跟踪周报：波动率依旧占优，流动性替代规模

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单因子在时间序列上的表现：上周A股横盘调整，轻微震荡居多；30个中信一级行业上涨个数仅两成。上周量价体系中，绝大部分因子呈负向选股风格，其中波动率因子延续此前一周的良好表现、选股能力居各因子之首，但规模因子难以为继、进而流动性因子取而代之成为表现第二好的类别。上周财务体系中，各因子预测效果增强，盈利类指标有效性有所修复，权益乘数因子表现最优。中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、hist... 阅读全文

2024-1-15 19:28 296次浏览

量化CTA时序跟踪·黑色有色延续上行，铁矿热卷趋势获利

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本报告完成时间|2023年12月25日摘要目前商品市场波动率处于39.4%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.23%/0.76%/0.97%，60日反转策略周净值变动-0.31%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势净值变动-0.19%/-0.13%/0.7%，60日反转策略净值变动-0.72%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.47%；在能化板块较差，净... 阅读全文

2023-12-26 19:34 405次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率、规模和贝塔表现较好

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha046(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股整体先涨后跌、呈过山车态势，30个中信一级行业上涨行业不足四成。上周量价体系中，大部分因子维持负向选股风格；其中，残差波动率、规模和贝塔三大类因子呈现较大幅度的选股能力增强、表现较优。上周财务体系中，各因子预测效果增强，部分因子反转、稳定性不强，其中流动比... 阅读全文

2023-12-18 18:30 298次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率因子表现强劲

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测效果弱化，防御性强的因子如权益乘数、流动比率预测能力显著。上周量价体系中，因子选股风格全面翻负，其中残差波动率因子表现强劲、突出，流动性因子全体也可圈可点。上周A股市场下跌、整体情绪偏低迷态势，30个中信一级行业均为负收益。好事多磨，市场呼吁投资者更多的耐心与信心。需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高... 阅读全文

2023-10-23 19:15 402次浏览

东营垦利：跟踪式服务助力耐盐碱大豆产量创新高

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金秋十月，山东省东营市黄河三角洲种业创新产业园洋溢着丰收的喜悦。中国科学院遗传与发育生物学研究所田志喜研究团队在东营市黄河口镇试验基地种植的耐盐碱大豆新品系科豆35亩产达300公斤以上。“今年在降水稀少的情况下，科豆35取得耐盐碱大豆产量重大突破，离不开东营市垦利区气象局的支持。我们利用各类气象服务信息，参照基地自动气象站提供的实时数据，制定科学的大豆种植管理方案，大豆实现丰产丰收！”田志喜说。垦利区气象局... 阅读全文

2023-10-13 15:29 373次浏览

量化CTA时序跟踪·市场周中震荡，短中趋势策略亏损

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本报告完成时间|2023年9月11日摘要目前商品市场波动率处于19.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.83%/-0.53%/0.1%，60日反转策略周净值变动-0.21%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.56%/1.56%/0.34%，60日反转策略周净值变动0.94%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在能化板块较好，净值变动-0.34%；在黑色板块较差，... 阅读全文

2023-9-12 07:17 604次浏览

金融工程跟踪周报：流动性、波动率支撑弱化的风格

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，资本结构类因子预测效果较为显著，其他因子预测效果减弱。上周量价体系中，因子整体风格弱化，其中波动率和流动性因子延续上周相对较强的负向选股风格、表现较好。上周A股震荡上行、强势反弹，30个中信一级行业中上涨个数超过八成、颇有全面进击之势。拂晓或来临，震荡上行期仍考验屏息凝神纵观全局的定力与细致。因此，整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露... 阅读全文

2023-8-1 17:40 410次浏览