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期权策略周报

SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.6.30-2025.7.4）的表现进行了回测。上周沪深300ETF上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以收盘价买入开仓1张当月虚值5... 阅读全文

2025-7-7 21:28 433次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.147元，上涨0.73%，成交额4.09亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为2.141元，上涨1.76%，成交额22.22亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.386元，上涨0.38%，成交额3.60亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.765元，上涨1.58%，成交额1.18亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额30.26亿元，增加18.50%，期现成交比为0.01，权利金成交额0.30亿元；期权总成交量73,380张，增加17.95%，其中认购期权成交量41,229张，认沽期权成... 阅读全文

2025-7-3 20:29 332次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.110元，上涨0.59%，成交额8.28亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为2.133元，上涨1.52%，成交额22.56亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.384元，上涨0.93%，成交额3.08亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.734元，上涨0.77%，成交额1.07亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额29.28亿元，减少30.75%，期现成交比为0.01，权利金成交额0.27亿元；期权总成交量71,014张，减少30.82%，其中认购期权成交量42,349张，认沽期权成... 阅读全文

2025-6-30 21:32 296次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.112元，下跌0.34%，成交额11.19亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为2.093元，下跌0.76%，成交额23.26亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.352元，下跌0.38%，成交额2.39亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.713元，下跌0.70%，成交额1.16亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额32.83亿元，减少57.12%，期现成交比为0.01，权利金成交额0.39亿元；期权总成交量80,289张，减少56.87%，其中认购期权成交量44,138张，认沽期权成... 阅读全文

2025-6-26 17:54 392次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.018元，上涨0.45%，成交额3.77亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.998元，上涨0.50%，成交额12.07亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.286元，上涨0.62%，成交额1.32亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.644元，上涨0.04%，成交额0.58亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额50.13亿元，增加38.22%，期现成交比为0.02，权利金成交额0.37亿元；期权总成交量125,141张，增加38.44%，其中认购期权成交量59,243张，认沽期权成... 阅读全文

2025-6-23 21:40 347次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.6.16-2025.6.20）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值... 阅读全文

2025-6-23 19:09 484次浏览

期权蝶式策略

资深张经理 _股票南京已帮助1.0万+人好评72

一、什么是蝶式策略？蝶式策略是指用四个期权构成的当股价波动较小时可获利，且收益有限、损失有限的策略，当投资者认为股价不会有较大波动时可使用该策略。二、蝶式策略怎么构建？买入一份行权价较低K1的认购期权和一份行权价较高K3的认购期权，卖出两份行权价为K2的认购期权，其中K2为K1和K3的中间值，一般来讲，K2接近于当前股票价格。成本:行权价为K1的认购期权权利金+行权价为K3的认购期权权利金-2X行权价为K2的认购期权权利金最大损失... 阅读全文

2025-6-21 16:25 1037次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.6.9-2025.6.13）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以收盘价买入开仓1张当月虚值5%的认沽合... 阅读全文

2025-6-16 18:04 482次浏览