系统性风险相关资讯_叩富问财专题

【20230807】铁矿：发运周期性下滑限产利刃悬空核心观点：偏空供应端整体发运水平在合理的波动区间内，国产矿在近期降雨等影响下，价格比较坚挺，这一点可以从价差看出来。需求端现实角度铁水仍在高位水平，预期端限产利刃高悬。库存端港口连续两周去库，其中压港影响较大；钢厂厂内库存降至历史低位水平，钢厂整体仍在主动去库的氛围中。目前对于铁矿而言主要的矛盾在于限产，故在这个矛盾未消化前我们对其持偏空的看法，策略继续为逢高放空与空单持有。9-... 阅读全文

2023-8-8 06:45 471次浏览

量化CTA周报：成长板块补涨可能性增大

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行1.56%。上周收益来源为持有IF多头和前半周对于前期对于TF多头的平仓。长周期方面，工业企业利润修复，制造业改善超预期，对于IC和IM的提振幅度大于IH和IF。短周期方面，流动性回升下期指在上半周获得较大抬升，随后IC和IM继续上升，小幅领先，期债则小幅回落。目前持仓量与短周期信号的背离经过上周利好政策的影响后开始趋于一致。移仓结束后，IF和IH短线投机端力量向近月集中，带动股指间的信号... 阅读全文

2023-8-1 19:35 285次浏览

美联储主席鲍威尔：政策已经具有限制性的

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美联储主席鲍威尔表示，政策已经具有限制性的，在今天之后更是如此；整体情况显示信贷条件正在收紧。

2023-7-27 02:57 178次浏览

【油脂】阶段性利好释放，油脂震荡调整

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【油脂】2023-7-25核心观点：中性在去年10月到今年3月期间，国内三个油脂维持区间震荡，然而最近三个油脂向上多次突破上述区间底部后回落，稍显动力不足。加拿大菜籽天气暂时转好，大概率不像2021年减产那么多，从周度菜籽发运情况来看，港口罢工实际影响有限。5月印尼棕榈油产量远超历史同期均值，更高于往年斋月后均值。根据MPOA的数据，7月... 阅读全文

2023-7-25 13:17 283次浏览

20230714原油投机性净多头持仓减少

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■螺纹钢现货：上海20mm三级抗震3700元/吨。基差：-36对照上海螺纹三级抗震20mm。■铁矿石现货：港口61.5%PB粉价871元/吨。基差：35，对照现货青到PB粉干基■纯碱：供应下降趋势2.基差：沙河-2309：114元/吨。3.开工率：全国纯碱开工率84.62，氨碱开工率82.36，联产开工率86.52。4.库存：重碱全国企业库存20.25万吨，轻碱全国企业库存16.28万吨，仓单数量867张，有效预报192张。5.利润：氨碱企业利润474.67元/吨，联碱企业利润705.1元/吨；浮法玻璃（煤炭）利润390元/吨，浮法玻璃（石... 阅读全文

2023-7-14 10:02 442次浏览

经济体崩溃的可能性上升日元将升值20%左右

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周三（7月12日）亚盘，美元/日元最新价报139.73，开盘价为140.32。预测称，随着日本逆转其极端鸽派的货币政策，日元有望上涨10%，这一预测尚未得到证实，但日元正处于转折点的迹象越来越多。一些国际投资者并没有改变自己的立场，但越来越多地将日元走强的希望寄托在全球经济衰退的开始上。摩根大通经济学家称，主要经济体崩溃的可能性正在上升，因为各国央行在通胀高于预期的情况下被迫继续收紧货币政策。考虑到这一点，日元似乎长期被低估，因为... 阅读全文

2023-7-12 11:48 313次浏览

检修与新产能博弈，纯碱阶段性反弹

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近期纯碱主力合约向上突破近两个月的震荡区间，呈现阶段性反弹态势，一方面是受到短期强现实的影响，另一方面受到板块联动影响。短期在供需短期错配下纯碱呈现强现实，长期看四季度供应过剩格局难改变，长线仍偏弱。（一）检修与新产能博弈，短期强现实。近期正值夏季检修，部分企业计划在7-8月检修。上周纯碱开工率83.84%，环比-6.46%；周产量56.02万吨，环比-7.15%。本周有个别企业检修结束，但有企业计划检修，其他检修企业持续，预计整... 阅读全文

2023-7-12 09:08 312次浏览

浮法玻璃：交投好转，持续性需观望

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据卓创资讯，进入7月份，玻璃市场交投有所好转，6月29日-7月6日13省周度库存环比微降0.08%。尤其近日主产区成交改善明显好于销区。沙河价格跌后反弹，中下游备货及期现提货支撑，产销良好带动价格反弹；湖北价格下跌后，价格优势改善，叠加当地中间商一定存货，产销好转。主销区华东华南中下游暂维持刚需采购。后市看，目前刚需改善暂有限，后期持续性仍需观望。... 阅读全文

2023-7-11 13:27 289次浏览