金融期权波动率日报
【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格5HV2023/9/142.6087.60%2023/9/152.596...
2023-9-19 15:00
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金融工程策略周报:关注传媒和建筑
行业轮动策略建议:关注传媒和建筑。本周,基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入传媒+2.62%、建筑+0.20%,可以关注相关行业机会。
2023-9-19 09:00
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【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格5HV9天10HV20HV当月IV金融期权波动率日报2023年9月14日期货从业...
2023-9-15 15:30
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金融期权波动率日报
【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格5HV10天10HV20HV当月IV金融期权波动率日报2023年9月13日期货从...
2023-9-14 15:00
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金融工程周报:风格弱化,动量较优
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中流动比率、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha006(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现:上周A股震荡中下行,30个中信一级行业中仅3成上涨。上周量价体系中,大部分因子转负、整体风格弱化,动量因子表现最优、引领负向选股风格,流动性和长期反转两大因子类别中也有表现不俗的个体;财务体系中,杠杆类因子预测能力延续,销售净利润因子无明显预测能力。中信一级...
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2023-9-12 15:30
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金融期权波动率日报
【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格2023/9/52.6412023/9/62.6372023/9/72....
2023-9-8 15:10
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【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格2023/9/42.6582023/9/52.6412023/9/62....
2023-9-7 09:40
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【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格2023/9/12.6102023/9/42.6582023/9/52....
2023-9-6 16:35
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