衍生金融工具市场相关资讯_叩富问财专题

宽信用到汇率反弹——风险偏好回归之路-金融衍生品周报20230716

摘要1、市场综述：本周经济数据显示国内盈利端现企稳信号，政策端房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底，海外最新就业和通胀数据均出现降温，股指和国债期货延续跷跷板行情，美元兑人民币汇率连续多个交易日升值。2、品种分析：IH、IF：本周股指反弹回升，传媒和电子领涨，房地产和煤炭领跌。IC、IM：本周IC2307和IM2307延续震荡态势，受中报业绩披露影响，整体相对弱于上证50和沪深300。国债：本周国债期货价格涨跌不一，主要是... 阅读全文

2023-7-17 08:09 273次浏览

金融衍生品：股指期货月度报告-外汇贬值，盈利弱修复，指数维持震荡

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经济处于弱复苏态势，信贷平稳运行。6月制造业PMI较上月回升0.2个百分点至49%，仍处于收缩区间，非制造业PMI较上月环比回落1.3个百分点至53.2%，依然维持扩张。分项看，制造业方面，需求窄幅回落0.03个百分点，生产重回50荣枯线上方；中型企业恢复明显，小企业继续走弱。盈利端弱修复，5月工业企业利润同比减少12.6%，较上月得到显著的改善。固定资产投资受到地产投资累计同比回落拖累表现不及上月，制造业固定资产投资累计同比6%... 阅读全文

2023-7-3 20:10 262次浏览

金融衍生品策略日报：权益小盘成长修复，债市关注政策加码

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权益方面，沪指窄幅震荡，中证1000领涨宽基，继续看好科创50和IM的结构性修复行情。国债方面，昨日国债期货全线上涨，一方面当前基本面因素对多头情绪仍有所支撑，从近期公布的一些经济数据来看，居民消费以及企业利润等也仍有待进一步好转。另一方面昨日央行开展1930亿元逆回购操作，在无逆回购到期的情况下，净投放1930亿元，整体较为积极，这也有利于多头情绪释放。不过需要注意的是，在经济修复有所放缓以及政策已经释放一定的发力信号的情况下，... 阅读全文

2023-6-30 10:45 298次浏览

金融衍生品策略日报：股市赚钱效应钝化，债市税期资金转...

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经济数据公布后，纯碱、双焦期货深跌，市场计价经济恢复不及预期，带动权益地产链深跌。结构市中缺乏有效增量资金，短期赚钱效应预计回落。此时成长股业绩难兑现，红利指数仍有比较优势，且上证50ETF期权波动率低位，但浅虚认购持仓量增加，推测仍有多头积极布局。债市方面，昨日税期资金转松，受定价经济数据、股市下跌、资金面预期转松、票据利率走低等因素影响。但不足以驱动债牛，因尚未有足够证据指向央行降息操作，建议交易头寸适当偏空。... 阅读全文

2023-4-20 10:55 390次浏览

金融衍生品周度报告：持仓量多空博弈加剧，动量截面有所...

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甲醇量化策略方面，上周供给因子上行1.25%，需求因子走高0.46%，价差上扬0.14%，合成因子攀升0.57%，Adaboost因子上行2.94%，综合信号空头主导，Adaboost偏空头。铁矿石策略方面，上周供给因子下行1.47%，库存因子下调0.38%，价差因子走低1.64%，合成因子回调1.19%，综合信号由空转多。阅读全文

2023-2-14 17:25 260次浏览

金融衍生品2023年2月报：疫情扰动减弱复苏趋势确认，国...

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报告摘要：股指期货：1月以来，各指数保持震荡上行，临近长假前期表现突出的上证50指数开始震荡，而中证500和中证1000指数表现突出，整体呈现你追我赶之势，普涨格式出现。全国疫情形势好于预期，为经济复苏打下基础，也打消了投资者的疑虑。长假期间消费复苏提振投资者信心，政策利好开始落地，美欧经济数据超出市场预期，海外加息节奏有望放缓，外资流入或持续，各方因素利好后市。展望后市，沪深300指数未来较快达到合理估值，即4600点一线，并出... 阅读全文

2023-1-31 20:25 306次浏览

金融衍生品策略日报：外资回流A股逻辑暂未证伪，关注风...

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股指期货：昨日沪指震荡收跌，但外资重仓行业仍上涨。后市预计行情进入高位，但尚未见到拐点信号。如美国10年期国债收益率和实际利率、美元指数、人民币汇率、北向净流入等，并未见趋势性拐点，因此将大概率继续外资回流逻辑。同时需关注3点阻力：1）1月5日以来两市成交额逐日缩量，昨日3连板仅有1只晋升4连板，增量资金有限，赚钱效应相比上周（最高6连板）减弱。2）12月社融规模低于预期值，M1和M2同比增速放缓，叠加12月出口数据即将公布，印证... 阅读全文

2023-1-11 16:10 269次浏览

金融衍生品策略日报：权益顺势而为，债市关注资金结构性...

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股指期货：顺势而为。国债期货：关注资金结构性分层。股指期权：复苏行情提振隐波。

2023-1-6 11:20 169次浏览