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国债逆回购本质上是一种短期贷款。个人将资金通过国债回购市场拆借给有资金需求的机构（通常是金融机构或企业），并以国债作为抵押。借款方到期后归还本金和利息，投资者则收回本金并获得约定利息。国债逆回购有以下操作技巧：选择交易时间：一般来说，交易日上午10:00-11:00，市场资金面情况逐渐明晰，逆回购利率容易出现较好水平；下午临近收盘时，由于部分机构急需资金，利率可能会飙升，14:30-15:00是不错的交易时段。尤其在季末、年末、节... 阅读全文

2026-4-7 10:54 387次浏览

国债期货和国债ETF的统计套利策略（下篇）

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本文为国债期货和国债ETF的统计套利策略研究的下篇。在上篇中，我们介绍了如何使用卡尔曼滤波算法动态估计时变参数，捕捉两者之间的时变均衡关系，并在两个国债ETF上进行测试，验证了算法的有效性。本文将在上篇模型建立的基础上，围绕卡尔曼滤波算法中的新息序列展开分析，探讨如何捕捉两者关系中的异常部分并构建统计套利策略。我们同样在两个国债ETF进行了回测以进行相互印证。回测结果显示，改进后的统计套利策略在两只30年期国债ETF上均能实现正向... 阅读全文

2025-11-7 09:08 459次浏览

国债期货和国债ETF的统计套利策略（上篇）

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本报告围绕30年期国债期货与国债ETF之间的价差展开统计套利策略研究，重点探讨了如何通过改进传统统计套利方法，在波动较小的利率资产中捕捉有效的套利机会。国债ETF相比与现券，具备交易门槛低、流动性好、颗粒度细等优点，本报告尝试将博时上证30年期国债ETF(511130.SH)和鹏扬中证30年期国债ETF(511090.SH)作为研究对象，进行策略的回测与策略适用性的相互印证。国债期货和国债ETF之间，由于相关性极高、波动相对较小等原因，套利空间易被交易成本覆盖。为此，本报告在论文《ANovelAlgorit... 阅读全文

2025-11-7 09:08 266次浏览

【国债期货】经济复苏待提速，国债震荡整理

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主要观点：2025年财政发力整体处于预期下限，货币政策明确要适度宽松，央行行长提择机降准降息，经济增长预期目标继续维持在5%，实现难度抬升，且2月的各项数据显示，通缩风险略增加，经济恢复速度有待进一步提速，需求改善仍为基本面关注的重点，后续或需要更大力度且更具针对性的政策举措。若财政发力必然伴随着货币政策的放松配合，预计后续流动性环境会出现较为显著的改善，各类广谱利率可能仍有回落的空间。故长期来看，债券类资产仍然具备配置价值。策略... 阅读全文

2025-3-17 15:47 192次浏览

国债期货拉升五年国债主连上涨0.2%

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国债期货五年国债主连盘中上涨0.22%，现报106.59点。10年期上涨0.26%，现报109.33点。5年期上涨0.23%，现报106.61点。2年期上涨0.11%，现报102.83点。

2025-1-27 09:47 321次浏览

国债逆回购是什么意思，如何操作国债逆回购

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国债逆回购是指个人通过国债回购市场把自己的资金借出去，获得固定的利息收益；而回购方，也就是借款人用自己的国债作为抵押获得这笔借款，到期后还本付息。国债逆回购交易的安全性很高，因为它是以国债作为抵押物的，而国债是国家发行的债券，具有较高的信用等级。此外，国债逆回购的交易期限一般较短，通常为1天、7天、14天、28天等，因此它具有较好的流动性。在国债逆回购交易中，投资者相当于向金融机构提供短期资金，而金融机构则提供国债作为抵押物。目的... 阅读全文

2025-1-15 09:42 10789次浏览

【国债期货】央行降温信号明确，关注短期国债波动

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行情回顾：本周国债期货表现整体偏弱，央行释放稳汇率信号，货币宽松预期延后打击债市情绪。周五央行宣布暂停开展公开市场国债买入操作，部分机构被传限制买入国债和国开债，国债继续高位回调。宏观基本面：本周公布12月的通胀数据，12月中国CPI同比较11月的0.2%回落至0.1%，环比较11月的-0.6%回升至0%；PPI同比降幅较11月的2.5%收窄至2.3%，高于预期，环比较11月的0.1%回落至-0.1%。虽然服务价格回升势头得到巩固... 阅读全文

2025-1-13 20:27 444次浏览

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