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期权策略周报

我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.6.3-2025.6.6）的表现进行了回测。上周沪深300ETF小涨，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的... 阅读全文

2025-6-9 17:29 340次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.021元，上涨0.07%，成交额2.79亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为2.017元，下跌0.30%，成交额10.38亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.309元，下跌0.04%，成交额1.69亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.673元，下跌0.11%，成交额0.60亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额24.52亿元，增加8.66%，期现成交比为0.01，权利金成交额0.24亿元；期权总成交量60,663张，增加7.26%，其中认购期权成交量33,159张，认沽期权成交... 阅读全文

2025-6-6 23:14 450次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.989元，上涨0.05%，成交额2.80亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.977元，上涨0.25%，成交额11.39亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.278元，上涨0.26%，成交额1.44亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.644元，下跌0.11%，成交额0.32亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额33.51亿元，减少4.42%，期现成交比为0.01，权利金成交额0.37亿元；期权总成交量83,993张，减少4.53%，其中认购期权成交量39,190张，认沽期权成交... 阅读全文

2025-6-4 08:54 384次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.5.26-2025.5.30）的表现进行了回测。上周沪深300ETF微跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值... 阅读全文

2025-6-3 23:34 448次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.999元，上涨0.58%，成交额5.70亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.989元，上涨1.53%，成交额18.50亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.289元，上涨1.46%，成交额2.55亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.667元，上涨0.95%，成交额0.60亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额39.89亿元，增加11.81%，期现成交比为0.02，权利金成交额0.40亿元；期权总成交量99,142张，增加11.43%，其中认购期权成交量52,222张，认沽期权成... 阅读全文

2025-5-29 21:45 451次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.003元，下跌0.50%，成交额4.81亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.977元，下跌0.85%，成交额14.90亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.271元，上涨0.49%，成交额1.36亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.661元，下跌1.04%，成交额0.88亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额49.51亿元，减少29.26%，期现成交比为0.02，权利金成交额0.38亿元；期权总成交量123,594张，减少28.47%，其中认购期权成交量61,223张，认沽期权成... 阅读全文

2025-5-26 23:17 434次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.5.19-2025.5.23）的表现进行了回测。上周沪深300ETF微跌，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以收盘价买入开仓1张当月虚值5%的认沽合约... 阅读全文

2025-5-26 22:05 401次浏览

期权价差策略

资深张经理 _股票深圳已帮助10万+人好评657

核心要点1. 价差策略定义由相同标的、相同类型、相同到期日、不同行权价的两个期权合约构成。分牛市价差（买低行权价合约，卖高行权价合约，如买50ETF认购12月2700，卖50ETF认购12月2800）和熊市价差（买高行权价合约，卖低行权价合约，如买50ETF认沽12月2700，卖50ETF认沽12月2600）。2. 优势-卖出期权可降低建仓成本，部分价差建仓时净收权利金。-一张权利方合约和一张义务方合约构成，减少期权隐含波动率变化... 阅读全文

2025-5-20 09:49 1090次浏览