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金融衍生品日报

节后各个期权品种隐波回落幅度较大，导致波动率风险溢价明显收窄，从名义上看此时卖权策略性价比明显下降。然而一方面衡量标的实际波动率的指标普遍具有滞后性，另一方面根据历史经验在市场超跌反弹的过程中，市场对隐波的定价更多遵循隐波与标的的相关性，而非波动率溢价水平，即标的维持平稳上涨趋势则期权隐波水平，易跌难涨。所以波动率卖方策略依然有交易空间。综上我们依然建议在50ETF，300ETF和深100ETF等品种上布局偏卖方的头寸，做好压力测试，同时减少日内对冲频率。... 阅读全文

2024-2-22 09:32 269次浏览

金融衍生品日报

同花顺期货 _期货
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金融期权：今天A股市场普涨。宽基指数尾盘拉升，多数收红。北向资金今天净流出1.23亿元。期权方面，多数期权品种标的波动有限，期权成交量较昨天大幅回落。隐波方面，由于标的温和上涨，实际波动有限，各个期权品种隐波继续回落，符合预期。同时，500ETF期权隐波期限结构倒挂现象减弱，市场恐慌情绪持续缓解。节后两个交易日，各个期权品种隐波回落幅度较大，导致波动率风险溢价明显收窄，从名义上看此时卖权策略性价比明显下降。然而一方面衡量标的实际波... 阅读全文

2024-2-21 09:52 234次浏览

金融衍生品日报

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节后开门红在大部分投资者的预期之中，从各ETF的表现看继续出现放量，护盘力量充裕，这使得银行股大涨超2%。长假期间，海外人工智能新成果的发布，为A股市场提供了良好的做多方向，Sora（文生视频）概念、多模态、虚拟人、光模块等概念都大幅上涨，多家公司20%涨停，使市场人气快速恢复。虽然券商拖累了中证500指数，但并未影响上证指数站上2900点，大型指数已经收复今年以来的失地。股指期货表现不如现货，使基差再度扩大，2402合约交割之后... 阅读全文

2024-2-20 11:10 244次浏览

金融衍生品日报

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周二证监会连发四条消息，先后就中央汇金增持和融券业务答记者问，并举办推动上市公司提升投资价值和支持上市公司并购重组召开座谈会，加之周一连发四则消息，体现了当前市场情况引发高层关注。汇金公司将持续加大增持ETF规模和力度，在市场立竿见影，中证1000ETF、创业板ETF等连续成交突破50亿元，为小盘股止跌贡献了重要力量。证监会顺应市场投资者呼声，优化融券、转融通等制度规则，暂停新增转融券规模，并禁止客户利用融券实施日内回转交易，打击... 阅读全文

2024-2-7 09:44 279次浏览

金融衍生品周报

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金融衍生品研究所研究员：孙锋期货从业证号：F0211891投资咨询从业证号：Z000567：021-65789277：sunfen...

2024-1-24 13:11 365次浏览

金融衍生品日报

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周四市场的反弹再度显示了弱市之下积聚的做多动能随时可能爆发。市场反弹的主要力量与午后北向资金大举买入有关，快速拉升使大家都在猜测有没有利好消息，降息降准等消息就成为市场反弹的原因。但实际上降息降准大家早有预期，无论是央行的表态还是银行调整存款利率都增强了降息降准的预期。管理层去年下半年以来出现了一系列利好政策，IPO和再融资已经合理把控节奏，实现逆周期调整。因此，我们认为市场反弹仅是多头力量累积后的一次释放。从盘面可以看到，光伏、... 阅读全文

2024-1-24 09:22 259次浏览

金融衍生品日报

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市场悲观的气氛有所好转，连续下跌之后，自发性反弹出现。全国商务工作会议强调，2024年要推动消费持续扩大，完善市场和流通体系；清华大学报告：建议中央政府在全国范围发放1万亿消费券，加之哈尔滨持续火爆的旅游，使旅游板块不断走高，投资者也看到了国内消费的潜力。同时，中国中免发布业绩快报，好于预期，股价一度涨停，这些都带动了大消费板块走强，也为大盘指数稳定贡献了力量。隔夜海外市场全线向好，谷歌DeepMind与斯坦福团队共同推出Mobi... 阅读全文

2024-1-10 13:12 298次浏览

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市场情绪较为悲观，惠誉4日宣布下调4家中国国有资产管理公司的发行人违约(IDR)评级，并警告称由于政府支持力度减弱以及房地产市场低迷，未来可能还会进一步下调评级，北向资金在早盘不断净卖出，权重股中保险、白酒领跌使股指受到拖累。高股息板块受到追捧，煤炭、大型国有银行近期保持强势，高股息低估值板块走强反映了投资者对于年初行情的谨慎心态，也使得市场资金进一步从科技股流向低估值板块，对于中证500指数和中证1000指数生产一定影响。未来一... 阅读全文

2024-1-5 13:35 264次浏览