A股牛市策略相关资讯_叩富问财专题

股票股指期权：上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。

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【观点及建议】上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。

2023-6-16 10:45 291次浏览

股票股指期权：上涨升波，可考虑牛市看涨价差策略。

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今日期权主力合约平值隐含波动率为14.92%，相比于前一交易日变动了1.13%，同期限历史波动率为16.74%，相比于前一交易日变动了10.73%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。阅读全文

2023-4-18 14:35 325次浏览

股票股指期权：隐波上涨，可考虑牛市看涨价差策略。

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【观点及建议】隐波上涨，可考虑牛市看涨价差策略。

2023-3-30 19:30 367次浏览

股票股指期权：隐波上涨，可考虑牛市看涨价差策略。

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【观点及建议】隐波上涨，可考虑牛市看涨价差策略。

2023-2-22 18:35 345次浏览

股票股指期权：上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。

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上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。

2023-1-13 08:15 495次浏览

金融期权日报：逢低布局牛市价差策略正当宜

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今日股指单边下跌，市场情绪极弱，其中前期表现较强的中证1000指数补跌，跌幅大于前期较弱的上证50指数。当前国内外风险因素仍制约着股市风险偏好，市场情绪仍偏谨慎，在风险因素未见转弱信号的情况下市场情绪预计难有起色。国内方面，多地疫情反复压制消费复苏步伐，房地产周期仍未见拐点，叠加海外经济衰退预期下外需走弱，需求不足限制经济复苏步伐。海外方面，海外高通胀未见拐点，美联储激进加息预期仍强，人民币汇率贬值压力制约国内货币宽松空间，同时对... 阅读全文

2022-10-28 19:40 257次浏览

详解4种期权垂直价差套利策略：牛市价差与熊市价差

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垂直套利（VerticalSpreads），也称垂直价差套利、执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。图片1垂直价差套利之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除执行价格为其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在实践中，各种类型的期权或者期货和其他金融工具经常组合起来构造一些复杂... 阅读全文

2021-2-26 18:35 1829次浏览

详解4种期权垂直价差套利策略：牛市价差与熊市价差

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图片1垂直价差套利之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除执行价格为其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在实践中，各种类型的期权或者期货和其他金融工具经常组合起来构造一些复杂的策略，即组成各种复杂的金融工具以满足特殊需要。其中价差套购是经常使用的组合策略。价差套购包括同时购买一个期权和出售另一个期权，两个期权属于同一个类型（两个期权都是买权或都是卖权）。有许多不同类型的价差套... 阅读全文

2021-2-24 19:55 1061次浏览