金融术语手册相关资讯_叩富问财专题

本文从定量角度出发，构建基于净值分析框架构建收益类、风险类、风险调整、选股择时能力四个维度因子。通过对这些因子在超额收益预测中的有效性进行检验，本文进一步利用排序打分法、Lasso、Ridge回归、随机森林和XGBoost五种量化模型，以筛选出表现优异的基金。此外，本报告还采用回归分析方法，对基金的收益与Barra风险模型进行归因分析，以量化评估基金的持仓风格和行业倾向。... 阅读全文

2023-12-19 18:55 819次浏览

金融工程量化CTA周报：黑色板块调整，持仓因子体现优势

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上周，市场持续回调，三大策略净值难以回升。尤其是基于混合Copula函数套利策略，在股指和商品方面均遭遇较大挑战。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为玉米、豆粕和不锈钢，主要亏损品种为甲醇、豆油和焦煤。阅读全文

2023-12-18 18:40 244次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率、规模和贝塔表现较好

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha046(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股整体先涨后跌、呈过山车态势，30个中信一级行业上涨行业不足四成。上周量价体系中，大部分因子维持负向选股风格；其中，残差波动率、规模和贝塔三大类因子呈现较大幅度的选股能力增强、表现较优。上周财务体系中，各因子预测效果增强，部分因子反转、稳定性不强，其中流动比... 阅读全文

2023-12-18 18:30 209次浏览

金融衍生品策略日报：股指等待反弹，债券仍偏震荡

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权益市场，股指耐心等待技术性反弹。A股高开低走，或在反映M1增速下行，基本面恢复偏慢的预期。从会议之后的盘面情况来看，市场对于利多因素脱敏，对于利空因素敏感，根本原因在于政策想象空间不再，资金更易计价负面因素有关。然而悲观的预期表明情绪正在探底，股市配置性价比理论上在抬升。以昨日IM下季收盘价为例，当前中枢降至5800附近，而中证1000指数前低在5600附近，若后续期货价格继续跌至前低附近，存在技术性反弹的可能性。故近日耐心等待机会，思路以寻机抄底为主。... 阅读全文

2023-12-15 13:40 222次浏览

耶伦警告金融风险，包括人工智能和对冲基金

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美国财长耶伦周四表示，美国监管机构将把人工智能及其可能构成的威胁作为2024年的首要任务。在美国金融稳定监督委员会发布年度报告之前，耶伦表示，该委员会将专注于监控不断发展的技术和相关风险。该委员会在年度报告中概述了人工智能可能在金融机构引入或放大的一些风险，包括它在贷款中应用歧视性偏见的可能性，尤其是对于像“黑箱”一样运行的人工智能程序，它们的输出结果很难解释。耶伦还提到了该委员会正在密切关注的金融稳定的其... 阅读全文

2023-12-15 07:11 477次浏览

金融期权日报：指数震荡筑底，持有卖出宽跨式

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今日各股指均震荡小幅下跌。沪深两市成交额7370亿元,北向资金净买入34.62亿元。中央经济工作会议的政策指引未超预期,大规模刺激的可能性极低,意味着需求端表现偏弱的状态还将延续。11月社融信贷数据偏弱,而政策面未超市场预期,乐观预期落空,因此市场情绪回落。宏观面，房地产周期下行拖累内需，海外商品需求下滑拖累外需，国内外经济数据显示经济总需求偏弱，对企业业绩修复构成压力。资金面，由于流入股市的增量资金有限,新发股票基金份额位于低位... 阅读全文

2023-12-14 20:07 213次浏览

金融博客零对冲评EIA库存报告：原油库存降幅超预期

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原油库存连续第二周下降，降幅明显大于预期，为426万桶。库欣原油库存连续第八周上升，升至8月以来最高点。高级油气分析师FernandoValle指出，汽油和柴油需求均比2015-19年的季节性平均值低7%。原油产量维持不变，略低于历史最高水平。数据公布前，WTI原油价格徘徊在每桶69美元左右，之后小幅走高。由于美国、加拿大和巴西创纪录的产量引发了交易商对市场供过于求的担忧，油价正在下跌。最后，我们注意到，假期前流动性的减少加剧了油... 阅读全文

2023-12-13 23:55 128次浏览

金融期权日报：指数延续震荡筑底，可卖出宽跨式

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今日各股指均震荡反弹,全天小幅收涨。沪深两市成交额7875亿元。两市超3100只个股上涨。北向资金净卖出50.24亿元。政治局会议之后中央经济工作会议即将召开，市场对政策面稳增长预期升温,叠加目前估值处于历史低位,市场情绪显著回暖。不过目前仍未出现支持股指趋势反转的信号。宏观面，房地产周期下行拖累内需，海外商品需求下滑拖累外需，国内外经济数据显示经济总需求偏弱，对企业业绩修复构成压力。资金面，由于流入股市的增量资金有限,新发股票基... 阅读全文

2023-12-12 19:27 229次浏览