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2019.9.10农产品期权操作建议

周一CF001期权成交量PCR为0.7071，环比大涨；持仓量PCR为0.5224，环比上升；深度虚值看跌期权成交火爆，市场情绪稳定略偏乐观。波动率方面，CF001平值期权隐含波动率为22.47%，环比上升至近期80百分位之上，标的30日历史波动率20.97%，环比略降处于近期85百分位之上。策略：标的偏强震荡波动率高位攀升。期权隐含波动率偏度中性，虚值看跌期权持仓成交量放大，波动率冲高情况下期权买方及时止盈。短期标的涨势乏力而波... 阅读全文

2019-9-10 09:54 387次浏览

2019.9.9农产品期权操作建议

期货邱经理 _期货
成都已帮助2251人好评154

周五M2001期权成交量PCR为0.9934，环比大涨；持仓量PCR为1.1524，环比上升；看跌期权持仓量增幅较大，市场情绪略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为16.61%，环比下滑至近期25百分位之下，标的30日历史波动率16.82%，环比略升处于近期60百分位之上。策略：标的偏弱震荡波动率小幅回落。隐含波动率偏度现象有所缓解，虚值看涨期权波动率高于虚值看跌期权2%左右。做波动率偏度回归可买入M2001P285... 阅读全文

2019-9-9 09:39 335次浏览

2019.9.5农产品期权操作建议

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周三M2001期权成交量PCR为0.7133，环比大涨；持仓量PCR为1.0549，环比上升；M2001P2700放量增仓，市场情绪稳定。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为16.84%，环比下降至近期25百分位附近，标的30日历史波动率15.57%，环比升至近期50百分位附近。策略：标的滞涨回落波动率降幅明显。隐含波动率偏度现象延续，虚值看涨期权波动率高于虚值看跌期权1-2%。做波动率偏度回归可买入M2001P2850并卖... 阅读全文

2019-9-5 09:41 580次浏览

2019.9.5农产品（红枣期货）操作建议

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红枣现货价格稳定（来源：天下粮仓）红枣主销区沧州一级灰枣4.7-5.55元/斤，山东乐陵一级灰枣5元/斤，且末一级灰枣11元/斤，阿拉尔一级灰枣4.75元/斤，河南郑州一级灰枣4.25-4.75元/斤。红枣主产区部分地区仍有降水（来源：新疆天气网）今天夜间到明天白天，北疆大部和喀什地区、克州、阿克苏地区、巴州、哈密市北部山区等地的部分区域有微到小雨，其中伊犁州南部东部、博州西部、塔城地区、石河子市南部山区、昌吉州山区、... 阅读全文

2019-9-5 09:36 418次浏览

2019.8.29农产品（红枣期货）操作建议

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红枣现货价格维持稳定（来源：天下粮仓）红枣主销区沧州一级灰枣4.7-5.55元/斤，山东乐陵一级灰枣5元/斤，且末一级灰枣11元/斤，阿拉尔一级灰枣4.75元/斤，河南郑州一级灰枣4.25-4.75元/斤。新疆红枣部分产区有降水（来源：新疆天气网）未来三天喀什地区山区、克州山区、和田地区南部山区、巴州山区等地的部分区域有微到小雨，其中喀什地区山区、巴州山区等地的局部有中到大雨。市场随行就市，以质论... 阅读全文

2019-8-29 09:07 478次浏览

2019.8.26农产品期权操作建议

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周五M2001期权成交量PCR为0.5388，环比下滑；持仓量PCR为1.0499，环比略降；深度虚值看涨期权成交放量，市场情绪稳定略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为16.08%，环比降至近期20百分位之下，标的30日历史波动率14.56%，环比上升处于近期40百分位附近。策略：标的冲高回落波动率逐步抬升。隐含波动率偏度现象有所缓解，虚值看涨期权波动率仍高于虚值看跌期权1%以上。做波动率偏度回归可买入M2001P... 阅读全文

2019-8-26 09:30 339次浏览

2019.8.20农产品期权操作建议

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周一C2001期权成交量PCR为0.8876，环比大涨；持仓量PCR为0.3837，环比略降；看涨看跌期权持仓近3:1的分布形式，市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，C2001平值期权隐含波动率为8.70%，环比下滑处于近期20百分位附近，标的30日历史波动率8.05%，环比上升处于近期40百分位附近。策略：标的早盘大跌波动率不升反降。看跌期权隐含波动率偏高现象在夜盘消失，市场未见持续看跌情绪；长期走跌的持仓量PCR反映市场普遍看涨预... 阅读全文

2019-8-20 09:11 545次浏览

2019.8.19农产品期权操作建议

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周五M2001期权成交量PCR为1.4293，环比暴涨；持仓量PCR为1.0598，环比上升；看跌期权成交量翻倍，市场情绪稳定略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为15.77%，环比基本持平处于近期15百分位之下，标的30日历史波动率14.73%，环比基本持平处于近期40百分位附近。策略：标的止跌反弹波动率低位稳定。波动率偏度现象略微缓解，做波动率偏度回归可买入M2001P2800并卖出M2001C3000，建仓成本... 阅读全文

2019-8-19 09:55 438次浏览