期货程序化交易相关资讯_叩富问财专题

对于想要开启量化交易之旅的投资者来说，在股票新开户时同步开通QMT或PTrade程序化交易权限，能快速踏入量化投资领域。以下为详细流程及要点：前期准备：了解券商与沟通客户经理选择支持的券商：并非所有券商都支持QMT和PTrade，优先考虑在量化交易领域口碑良好且提供相关服务的券商，如国金证券、华泰证券等。不同券商对于开通权限的资金门槛、佣金政策以及后续服务支持有所差异，需提前做好功课。联系客户经理：通过券商官方网站、APP查找客服... 阅读全文

2026-7-8 16:19 121次浏览

股票程序化交易新规下，普通散户如何合规做量化？

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

随着市场的不断发展，监管层对程序化交易（量化交易）的合规性管理提出了越来越清晰、规范的要求。新规的落地，旨在维护市场的公平性与稳定性，防范异常交易行为对盘面造成的冲击。很多普通散户因此产生担忧，误以为未来个人投资者无法再参与量化交易。事实上，合规新规并非限制量化本身，而是将其纳入制度化轨道，普通投资者只要选择合规的渠道和工具，同样可以合法、顺畅地开展量化投资。合规的核心红线主要聚焦于“异常交易行为监控”和&... 阅读全文

2026-7-2 10:10 117次浏览

【量化】QMT支持期权程序化交易吗？开通需要什么额外流程？

首席黄顾问 _股票
丽江已帮助15万+人好评8.0万+

QMT支持期权程序化交易。它不仅能通过PythonAPI实现策略定制，还具备回测与实盘部署能力，可用于期权对冲、波动率套利等复杂策略交易。开通QMT期权程序化交易通常有以下额外流程：选择券商：需选择支持QMT期权量化交易功能的券商，如华泰证券、国金证券等。联系客户经理：与券商客户经理沟通，了解具体开通要求、所需资料、费用标准以及期权交易权限准入条件等。满足条件并提交申请：一般需满足一定资产要求，完成风险测评且等级符合要求，还可能需... 阅读全文

2026-4-28 10:37 114次浏览

波动率ETF的量化机会：程序化交易捕捉脉冲行情

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

进入2026年，ETF品种的垂直化细分已达到新高度。除了常见的行业指数，追踪市场波动的“波动率相关ETF”或具备高贝塔系数的弹性品种，成为了短线量化交易者的乐园。这类品种的特点是：平时波动平平，一旦市场出现分歧或情绪转折，往往会爆发出巨大的“脉冲行情”。依靠肉眼和人工下单，几乎无法捕捉到这些以分钟计的暴涨暴跌。唯有利用量化程序的毫秒级监控，才能将这种“混乱”转... 阅读全文

2026-4-9 10:24 184次浏览

低门槛量化：10万资金能玩转ETF程序化交易吗？

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

在过去很长一段时间里，提及“量化交易”，散户投资者的第一反应往往是“那是大资金玩的游戏”。动辄500万甚至1000万的入金要求，让许多对自动化策略感兴趣的投资者望而却步。然而，进入2026年，随着交易软件的普及和券商服务意识的提升，量化交易的门槛已经发生了翻天覆地的变化。10万资金不仅能开通专业量化权限，而且完全可以利用ETF进行高效的程序化操作，这为普通投资者开启了全新的竞技赛道。... 阅读全文

2026-4-9 09:54 158次浏览

2026年个人投资者参与可转债程序化交易的合规要求与技术实现

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

可转债因其“下有保底、上不封顶”的特性以及T+0的交易机制，一直是程序化交易的热门领域。然而，随着监管政策的完善，2026年个人投资者参与可转债程序化交易有着明确的合规红线和技术门槛。在合规层面，投资者必须签署专门的《程序化交易承诺书》。监管部门要求程序化交易必须做到“指令可追溯、风险可监控”。特别是针对日内高频撤单、频繁申报等可能影响市场平稳运行的行为，券商端设有严格的异常交易监控... 阅读全文

2026-3-27 10:24 108次浏览

程序化交易可以让我们遵守期货交易的三原则

财经小李子
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为什么选择程序化交易程序化交易通常是指利用计算机编程的机械交易系统（即程序化交易系统）进行交易。机械交易系统最大的优点是可以强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。尽管这个过程漫长且痛苦，但它确实是一个有效的工具，能使交易者逐渐学会控制情绪、遵守纪律、拥有耐心并坚持价格风险管理的原则。机械交易系统另一个优点是可以将风险与回报定量化。没有风险与回报的定量化，就无法对未来收益进行预测。更重要的是，尽管谨慎的价格风险... 阅读全文

2019-7-22 10:56 771次浏览

如何进行期货程序化交易？开通CTP交易权限有什么要求？

中信高经理 _期货
北京已帮助168人好评4

近期有许多对期货程序化交易感兴趣的投资者问到，开通CTP交易权限有什么要求？如何可以开展期货程序化交易？今天在这里给大家介绍一下开展期货程序化交易的步骤要求。根据目前国内的监管要求，投资者是无法直接连接交易所系统的，需要通过的期货公司的柜台系统（broker）才能获得交易权限。目前国内期货行业主流柜台系统是上海期货交易所子公司上期技术开发的CTP系统 (ComprehensiveTransactionPlatform,综合交易平台)，开展期货程序化交易需要有期货公司提供的CTP的API接口（ApplicationP... 阅读全文

2019-7-8 16:22 2917次浏览