指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

摘要期货走势：能源化工上涨变化：美伊谈判尚未取得实质性进展，五一长假前能源化工普遍反弹。异常：化工基差偏强，适合卖出看跌期权。期权成交：尿素与PX成交与持仓均创新高变化：恰逢五一长假，期权的成交量、持仓量和成交额正常减少。异常：尿素于PX期权的成交量、持仓和成交额均达到历史最高水平。波动率：无明显变化变化：历史波动率与隐含波动率升降参半。异常：能源化工的波动率再度上升，其中燃料油与原油的短期历史波动率偏低，预示期货价格波动放大。情绪参... 阅读全文

2026-5-7 12:57 171次浏览

【观点】国都期货：螺纹钢市场波动反复，建议谨慎跟踪库存变化

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1月15日，螺纹钢主力RB2605合约震荡偏弱，收于3160元/吨，涨幅-0.13%，成交75.41万手。14日螺纹现货（上海HRB400E,20mm）报3290元/吨，基差129元/吨。五大钢材品种供应819.21万吨，周环比增0.62万吨，增幅为0.1%；总库存1247.01万吨，周环比降6.91万吨，降幅为0.6%；表观消费量为826.12万吨，环比增3.7%。消息面，《求是》文章强调，要以推进城市更新为重要抓手，大力推动城... 阅读全文

2026-1-16 10:05 171次浏览

基建跟踪系列报告：实物工作量有望回升，锌锭出口博弈加剧

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本报告来源于东证期货，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客... 阅读全文

2025-11-13 16:52 190次浏览

东南亚暴雨影响跟踪：棕榈油及天然橡胶生产情况

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关键词：暴雨、棕榈油、天然橡胶导语：随着天气模式从厄尔尼诺逐步转换至拉尼娜，东南亚地区暴雨天气影响程度正在不断扩大。这也对该地区棕榈油和天然橡胶两大农产品的生产环节造成较大扰动。从天气情况来看，近期暴雨天气仍未出现明显缓解迹象，这也令市场对两大作物的供应能力产生担忧，并推升其市场价格呈现再度上涨态势。受持续暴雨影响，东南亚两大主要农业作物品种棕榈油和天然橡胶的生产形势严峻。由于适逢雨季，叠加台风频繁，尤其是在拉尼娜影响下，东南亚地... 阅读全文

2024-12-5 09:23 649次浏览

量化CTA时序跟踪·油粕乙二醇个别品种趋势盈利，各版块趋势净值回撤

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本报告完成时间|2024年1月8日摘要目前商品市场波动率处于46.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.28%/-0.27%/-0.69%，60日反转策略周净值变动0.21%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.86%/0.29%/-0.39%，60日反转策略净值变动0.06%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.13%；在贵金属板块较差，净值变动-2.52%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.24%；在贵金属板块上业绩较差，净值... 阅读全文

2024-1-8 19:15 301次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA各类策略均小幅回撤，持续关注商品供应端扰动

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从总量风险监测来看，近6个月量化CTA趋势和套利策略风险偏好显著的基金数量适中。从结构风险监测来看，近3个月量化CTA趋势和套利策略基金在风险因子上的暴露不高。阅读全文

2024-1-4 08:25 295次浏览

【观点】国投安信期货：沪铜上涨风险主要跟踪2312合约减仓速度

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隔夜伦铜收涨，市场关注巴拿马及秘鲁局部铜矿供损。美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息，带动风险资产乐观情绪，美股继续走高。技术上，关注伦铜年均线压力。沪铜夜盘跟涨，昨日现铜报68470元/吨，洋山铜溢价升至去年11月高位107.5美元。供需面，等待国内11月精铜产出，倾向社库逐步脱离低点。上涨风险主要跟踪2312合约减仓速度。2402合约6.8万上方空配持有。... 阅读全文

2023-11-29 09:23 249次浏览

金融工程跟踪周报：流动性、残差波动率和规模因子较优

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测显著减弱，杠杆类因子预测效果增强，流动比率因子表现最优。上周量价体系中，因子选股风格全面翻负、部分选股能力有所增强；其中，流动性、残差波动率和贝塔因子表现较优。上周A股横盘震荡、小幅回调，30个中信一级行业超四成上涨。震荡盘整市中，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。... 阅读全文

2023-11-27 19:40 193次浏览