指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha051(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中，因子风格正负各半，其中贝塔、流动性因子表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。中信一级行业的单因子表现：上周传媒涨幅最大，行业内销售净利率、hist_b... 阅读全文

2023-3-28 08:25 401次浏览

白糖产业链跟踪报告：外盘“强现实弱预期”延续，国内面...

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周五美国1月核心PCE物价指数超预期上涨，通胀指标升温刺激美元飙升，进一步强化美联储今年进一步加息以抑制通胀的预期，美元指数攀升至近七周高点，导致美元计价的商品普跌，ICE原糖主力合约周五跌幅达到3.2%，但当前原糖贸易流紧张的基本面还在延续，价格回到20美分/磅以下后预计将吸引投机性多头资金入场；国内在原糖走弱的背景下再次回到5900元/吨附近，市场对于广西产量的分歧仍然偏大，但是国内整体的供应多寡依然取决于境外糖源的输入情况，... 阅读全文

2023-2-27 18:40 466次浏览

豆粕期货3月月报：跟踪阿根廷大豆天气

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美豆库存上调但仍处于低位，阿根廷干旱天气未完全好转，3月阿根廷大豆处于关键生长期，继续关注阿根廷天气。3月市场开始关注美豆的种植面积，关注月底的种植意向报告。中国豆粕供应预期增加，开机率高位，库存回升，基差下滑。3月份关注阿根廷天气情况，鉴于巴西大豆大幅丰产，美豆见顶概率大，跟踪阿根廷天气情况，建议择机逢高抛空。... 阅读全文

2023-2-27 17:10 301次浏览

纸上江湖·造纸产业链跟踪报告：预期落差vs谨慎开工，浆...

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本周国内纸浆市场价格5873.8元/吨，较上周-1.56%，各品种纸浆价格均有所下滑。针叶浆现货市场价格7194.4元/吨，较上周-2.0%;阔叶浆现货市场价格5875元/吨，较上周价格-3.55%;本色浆现货市场价格6150元/吨，较上周-1.63%。从盘面与市场报价数据看，本周交割的02合约期现未能回归。2月15日，02合约收盘价6730元/吨，俄针市场报价6900元/吨，基差170元/吨。基差未能回归体现的可能是市场的交易平... 阅读全文

2023-2-20 14:20 333次浏览

造纸产业链跟踪报告：供应端紧缩与需求端不确定，玩家预...

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从下游纸厂角度看，纸厂的开工率、产量回升到春假放假之前，百川盈孚数据，国内纸浆工厂垒库，较上周+15.99%，纸的产量较上周环比+2%-10%，恢复到春节假期之前的水平。国内的主要的制约因素是经济复苏带动的消费。消费是否复苏还需要观察纸浆库存变动与纸厂的涨价函是否能落实。尽管针叶浆的因为供应收紧，盘面价格在过去的一周内上涨，但是国内的纸厂任然保持者上升的开机率。主要的原因是春节结束后的复工复产，但是考虑到阔叶浆大规模的投产与价格下... 阅读全文

2023-2-13 14:25 303次浏览

白糖产业链跟踪报告：国际市场利好频出，甜蜜持续发酵

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在外盘强势上涨的背景下、国内消费复苏的预期下，开工第一天，郑糖领涨农产品，跳开百余点，03合约最高冲至5878元/吨，最后收于5856元/吨，涨幅达3.19%，市场情绪有所回暖，现货跟随期货上调；但后半周郑糖上行动力似有减退，一方面在经历了跳开上涨之后，市场多了一份回补缺口的担忧，一方面国内即将进入消费淡季和库存高峰，上方的空间受制于供需基本面。国际市场继续由印度定价，榨季初期强烈的增产预期或被推翻，ISMA在本周下调对印度22/... 阅读全文

2023-2-6 13:25 186次浏览

棉花产业链跟踪报告：开门红能否延续？强预期等待兑现

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在供应端上量偏慢和宏观因素推动下，国内棉花估值得到上修。凭借春节期间线下消费爆发，郑棉延续节前强势，站稳了15000关键价位，新疆基差自去年12月以来的1000收缩至300，滑准税内外价差自-2800收缩至-1400附近。阅读全文

2023-2-6 13:25 427次浏览

白糖产业链跟踪报告：备货行情结束，分歧减弱预计震荡为...

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在贸易流维持紧张的背景下，本周原糖止跌反弹，周五ICE03合约收于19.73美分/磅，周度涨幅4.01%。和维持偏强走势的外盘不同，郑糖延续偏弱的走势，国内即将迎来春节长假，节前备货告一段落，资金炒作热情不佳，市场以观望为主，郑糖跌至5600现货价格附近。阅读全文

2023-1-16 15:40 528次浏览