指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

分析师：孙玉龙期货交易咨询从业信息：Z0019397期货从业信息：F03116595发布日期：2026年5月18日期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461号本篇报告复盘了国债期货跨品种价差近一年来的走势，深入探究其背后的驱动逻辑，重点分析影响各品种强弱差异的因素，并据此为后市跨品种套利提供方向指引。坎坷的陡峭化进程2025年第二季度，在央行通过流动性维稳操作进行投放的背景下，流动性紧张势头得到缓解，短端与长端期限利差自5... 阅读全文

2026-6-4 20:13 307次浏览

ETF趋势跟踪策略开发：从逻辑推演到代码实现

量化张经理 _股票德阳已帮助16万+人好评1299

趋势跟踪是量化交易中长盛不衰的经典。在2026年的市场中，ETF由于其指数化特征，趋势性往往比个股更稳健。对于普通开发者而言，开发一套ETF趋势跟踪策略需要经历逻辑构建、回测优化与实盘执行三个阶段。逻辑构建阶段，核心是寻找“惯性”。常用的指标包括均线系统（SMA）、布林带（BOLL）或RSI。例如，一个典型的策略逻辑是：当10日线向上穿过30日线（金叉），且成交量放大1.5倍时，视为趋势启动。在2026年，... 阅读全文

2026-3-24 10:20 356次浏览

国信证券：密切跟踪恒生科技的业绩底何时出现

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

国信证券发布研究报告称，由于伊朗局势的恶化，港股尤其是恒生科技来到了最恐慌的时候。跟踪恒科的业绩底部较为重要，理由是：1.指数估值很低，绝对位置也很低，已经接近去年4月的启动点；2.年报发布后，部分大公司将重启回购以及南向资金的加仓使得流动性逐步改善；3.外卖亏损将环比四季度开始大幅收窄，汽车随着新车型的推出环比1-2月也将有改善；4.虽然暂时恒科指标股中的AI进程不及一些非指数/非上市公司，但大公司的算力、数据、资金优势将逐步缩... 阅读全文

2026-3-4 21:06 189次浏览

金融工程跟踪周报：新年新气象、情绪初回暖

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

最近一周的单因子表现(全行业)：春节前一周三大体系中净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：今年春节节前一周市场昂扬向上、大幅反弹，30个中信一级行业中上涨行业达9成。市场情绪回暖、弱势行情有望终止。节前一周量价体系中，规模、流动性和波动率因子三足鼎立的局势再次得到延续、轮动速度减缓，相较于此前一周的选股能力有些许回调，而其他类别因子正负选股风格尽管微弱，... 阅读全文

2024-2-19 19:20 332次浏览

商务部：将持续跟踪关注汽车贸易发展

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，当前全球的汽车市场正在逐步复苏，绿色低碳转型加快，为各国车企提供了广阔的发展空间。商务部将持续跟踪关注汽车贸易发展，推动构建公平、稳定、包容、便利的汽车贸易环境，支持汽车企业不断完善国际营销服务体系，为各国消费者提供更多优质产品和服务，推动汽车贸易的持续健康发展。(第一财经)... 阅读全文

2024-1-11 15:24 260次浏览

华创固收：跟踪万亿国债，寻找信用挖掘机会

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

华创固收分析称，10月24日财政部公告新增10000亿特定用途国债转移地方使用，用于灾后重建及防洪减灾相关的八大领域，已有在建项目也可以申请本次国债资金，基本满足用于直接投资及项目资本金注入要求，参照本年度水利工程投资情况整体有约1.76倍的资金撬动倍数。12月资金或陆续下达，节奏较快，有助于缓释年内地方政府财政压力。华北、东北等重点地区预计可以获得较大力度支持，关注天津、吉林利差压缩空间，以及或将承接项目建设的水务、水利建设相关... 阅读全文

2023-11-30 08:44 622次浏览

金融工程跟踪周报：流动性和规模因子维持较优

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

使用中信一级行业分类，本文接着计算基于算法挖掘/机器学习因子体系的单因子RankIC和RankIC_IR值。可以发现，不同行业的最佳因子，无论是按RankIC还是按RankIC_IR,均差异明显。这亦可能是由于不同行业间上市公司本身特质差别较大，将单一因子均匀的应用于全市场选股会具有较大的风险。阅读全文

2023-11-21 09:40 695次浏览