30年期国债期货下挫正套策略胜率提高
12月27日,连续上涨多日的30年期国债期货上午开盘后,迅速冲高,随即出现单边下行态势。截至发稿,30年期国债期货跌0.2%至101.67元,而30年期现券下行0.5个基点至2.8625%。随着该品种的快速下行,多项套利策略可能由此获利,尤其是正套策略的胜率明显提高。一位资深市场人士向记者解释,所谓正套策略是指卖空国债期货、同时买入现券持有至期货合约到期交割,期货和现货的头寸比为一比一。不过多位市场人士也提醒,在30年期和10年期...
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2023-12-27 13:29
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