基金经理风格漂移相关资讯_叩富问财专题

本周市场各指数以回落为主，仅上证50指数上涨，大盘风格指数表现较强并具备一定的抗跌性，而中小盘指数存在补跌的迹象；从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证1000指数正相关小幅回落至0.767，大小盘风格指数强弱开始转换。消息方面，本周工行、农行、中行、建行、交行等国有大行先后在官网挂出最新的人民币存款利率表，下调人民币存款挂牌利率。其中，一年期及以内整存整取定期存款挂牌利率下调0.1%，两年期整存整取定期存款挂牌利率下... 阅读全文

2023-12-25 14:05 210次浏览

期权月度报告：风格分化加剧，指数下探空间有限

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金融期权方面，整体上成交PCR值运行平稳，标的指数先涨后跌，期权成交活跃度下降。持仓PCR值持续走低，数值趋于近一年低值区间，修复反弹需求较大，情绪面有望迎来冰点反弹。指数历史波动率数值较低，20日周期历史波动率低于近一年20%分位值，极低波动率易出现低值上升迹象，短线或有变盘迹象，金融期权隐波偏低，与历史波动率低位共振，市场短线回调刺激隐波回升，但持续性不足，期权成交量及成交PCR值保持低位，市场空头情绪对于波动率的刺激空间有限... 阅读全文

2023-12-1 19:51 380次浏览

金融工程跟踪周报：长期反转和规模因子支撑弱化风格

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，基本每股收益同比增长率EPS(%)为显著负向预测能力，其他因子预测效果减弱。上周量价体系中，整体风格进一步分化、因子选股能力也有不同程度的弱化，其中长期反转和规模因子表现尚可。上周A股震荡下行、市场仍处于调整期，30个中信一级行业中上涨行业个数不足三成。市场横盘震荡、复苏进程有所缓慢，需保持耐心、密切关注组合分散程度的调整。整体仍... 阅读全文

2023-10-16 18:25 259次浏览

股指期货周报：政策预期逐步兑现，市场风格趋于均衡

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市场回顾：随着政策预期逐渐兑现，以及海外加息扰动再起，存量市场下上行节奏放缓、趋于均衡、指数陷入震荡，板块涨多跌少。截至8月4日当周，沪深300涨0.70%、上证50涨0.07%、中证500涨1.41%，中证1000涨1.08%；IF涨0.46%、IH跌0.20%、IC涨1.23%，IM涨0.94%。Shibor隔夜利率下行33个基点，DR007下行17.5个基点，银行间市场利率边际下行。沪深两市资金净流出890.04亿，主板净流出571.86亿，创业板净流出242.18亿，两融余额增加约172.97亿。外资方面，北上资金净流入约124.67亿元。宏观基本面：7月官方PMI数据... 阅读全文

2023-8-7 13:45 320次浏览

金融工程跟踪周报：风格弱化、波动率余威不减

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中存货周转率、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha021(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股震荡中爬升，短期内或仍有波折、但整体蓄势待发，30个中信一级行业中八成上涨。上周量价体系中，全体因子风格弱化、残差波动率余威不减，而贝塔、中市值等因子由负翻正；财务体系中，各因子预测效果相比于量价体系表现欠佳。中信一级行业的单因子表现：上周石油石化涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、longtermhistoricalalpha(长期历史Al... 阅读全文

2023-7-18 19:45 264次浏览

金融工程周报：跟踪周报-因子风格分化、反转类部分表现...

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、relative_strength(年相对强度)、alpha051(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中七成看涨。上周量价体系中，动量、规模、流动性因子类中均有表现不俗个体、但未形成群体“气候”，而反转类大部分表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了上行趋势，可适量增配杠杆类和营运能力类因... 阅读全文

2023-4-11 16:40 511次浏览

【券商晨会精选】风格继续轮动静待美联储议息会议

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昨日，大盘全天震荡走强，新能源板块午后发力，创业板指涨近2%，超4100只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨1.60%，创业板指涨1.98%，北证50涨1.15%。电商、军工、旅游、教育、医药涨幅居前，黄金、芯片领跌。两市全天成交额8930亿元，北向资金净买入43亿元。今日券商晨会上，财信证券认为要静待美联储议息会议，中金公司建议关注复合铜箔东吴证券看好军工央企投资价值。财信证券：风格继续轮动静待美联储议息会议风格继续... 阅读全文

2023-3-22 08:27 577次浏览

股指周报：信贷开门红，继续关注成长风格

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本周主要观点：1月社融总量超预期，实体融资需求修复。结构上延续企业强、居民弱的分化，居民存款大幅多增，反应出地产销售疲软、居民信心不足。当前来看，房地产刺激政策效果还有待观察。1月通胀数据反映出当前通胀压力不大，服务业复苏较快，货币政策空间仍在。PPI和企业盈利相关性较强，1月PPI仍处于底部区域，说明企业盈利尚未反弹。综合来看，短期市场缺乏驱动因素，美联储加息预期纠正，5月加息预期走高，国内方面经济复苏强度有待观察和数据验证，外... 阅读全文

2023-2-13 20:00 331次浏览