可转债套利的风险是什么相关资讯_叩富问财专题

期货止损侠 _期货北京已帮助18万+人好评25万+

在期货交易中，不免会对期货品种锁仓，或者进行相关品种套利活动，那么各大交易所是如何收取保证金的呢？是单边收取还是双边收取呢？第一，中金所，只收取双边中保证金比较大的一边，也就是单边收取，盘中实时生效第二，上海期货交易所和上海期货交易所的子公司，上海国际能源期货交易中心，同样也是单边收取，按照单边最大的收取，盘中实时生效，与中金所不同的是，不过只支持同品种，不支持跨品种相关锁仓或套利保证金减免。第三，大连商品交易所，锁仓单盘中实时生... 阅读全文

2022-3-15 09:46 2846次浏览

期货套利交易的手续费和保证金一般怎么收？

期货陈经理 _期货北京已帮助321人好评1.2万+

关于期货套利交易的手续费和保证金的收取，期货手续费是按照正常的标准收取的，对于套利的单子，期货手续费是没有优惠政策的。但是，对于套利的单子，期货保证金是有优惠的。一、郑商所套利交易与单向保证金制度郑州商品交易所必须用套利指令下单才能享受套利优惠，盘中实时生效，但是对锁单不可以在盘后享受单边优惠，则郑商所只有套利单才可以享受单向大边保证金的优惠。二、大商所套利交易与单向保证金制度大连交易所盘中如果要享受单边保证金优惠必须盘中下套利指... 阅读全文

2021-11-30 13:21 1125次浏览

详解4种期权垂直价差套利策略：牛市价差与熊市价差

资深期货投顾 _期货北京已帮助3.5万+人好评2601

垂直套利（VerticalSpreads），也称垂直价差套利、执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。图片1垂直价差套利之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除执行价格为其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在实践中，各种类型的期权或者期货和其他金融工具经常组合起来构造一些复杂... 阅读全文

2021-2-26 18:35 1886次浏览

详解4种期权垂直价差套利策略：牛市价差与熊市价差

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图片1垂直价差套利之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除执行价格为其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在实践中，各种类型的期权或者期货和其他金融工具经常组合起来构造一些复杂的策略，即组成各种复杂的金融工具以满足特殊需要。其中价差套购是经常使用的组合策略。价差套购包括同时购买一个期权和出售另一个期权，两个期权属于同一个类型（两个期权都是买权或都是卖权）。有许多不同类型的价差套... 阅读全文

2021-2-24 19:55 1112次浏览

什么是期权对角套利策略？稳健型期权投资者必备！

资深期货投顾 _期货北京已帮助3.5万+人好评2601

01期权对角套利的内涵所谓期权对角套利，是指利用相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的看涨期权或看跌期权的价格差异赚取无风险利润的行为。具体而言，就是通过买入远期深度市值期权合约，卖出近期虚值或平值期权合约，由于到期日越近，期权时间价值衰减越快，从而赚取时间价值变动的差额。期权对角套利，首先选择远期深度实值期权合约X1，买入后支付权利金C1，然后选择近期虚值或平值期权合约X2，卖出后收入权利金C2，且C1＞C2。随着X2到期日临... 阅读全文

2020-11-17 20:09 1723次浏览

中国太保(601601)：GDR发行确定套利空间有限、意在长远

陈明 _股票深圳已帮助2.5万+人好评102

事件：中国太保公告GDR发行价格、发行结果。 1）发行价格：每份GDR17.6美元，为此前公告的发行区间底价。按照1份=5A股、以6月16日汇率折算，对应每股人民币24.91元。 2）发行结果：行使超额配售权之前，将增发1亿份GDR（对应5.1亿A股股票），增厚公司总股本5.7%，募资总额约18亿美金，对应当期汇率折算128亿人民币；行使超额配售权之后，将增发5.7亿A股股票，增厚总股本6.2%，募资总额约20亿美元，对... 阅读全文

2020-6-18 10:38 1123次浏览