可转债套利的风险是什么相关资讯_叩富问财专题

ETF套利

ETF套利是利用ETF基金的二级市场交易价格与它持有的一篮子股票组成的基金净值（IOPV）之间的差价，低买高卖赚取无风险或低风险收益的操作。一、套利的核心逻辑：两个价格的偏差ETF存在两个价格，这是套利的基础。1、二级市场交易价：像股票一样，在证券交易所实时报价和交易的价格，由买卖双方供求关系决定。2、基金净值（IOPV）：即“参考单位净值”，是ETF所持有的所有股票按实时价格计算出的每份基金的真实价值，每... 阅读全文

2025-11-7 14:26 671次浏览

今天我们来认识下QDII，以及如何套利！

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今天我们来认识下QDII，以及如何套利！现在大A跌的那么惨，我们应该多了解下处理沪深的其他品种，今天就带大家学习下其他品种里的QDII。QDII是什么呢？QDII其实也是一种基金。它是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。竟然是这样，那么对于投资QDII来说，境外证券市场的股票、债券等有价证券标的物是否有价值是我们需要考虑的。QDII(QualifiedDomesticIns... 阅读全文

2024-8-12 22:40 1373次浏览

套利周报

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操作策略：交易方向：能源价格的分化，以及PTA和MEG供需的分化，有助于PTA和MEG价差保持强势，建议持有多PTA空MEG的对冲头寸；合约选择：目前是PTA和MEG期货主力行业向9月迁移的过程，移仓过程中，EG近远价差有所回升，而TA近远价差有所下滑，关注移仓过程中PTA和MEG期货9月合约价差在移仓过程中是否有适当的收缩，如果PTA和MEG价差有所调整，建议增持PTA和MEG期货9月的对冲头寸。... 阅读全文

2024-4-10 10:50 247次浏览

套利周报

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年内ta/eg期货5合约价差波动区间在【1115,1365】之间，当前价差已降至1160-1170附近，也年内价差波动区间的下沿，建议逢低参与ta/eg价差的买入机会，因价差波动率缩小影响，ta/eg价差建仓区间调整至【1100，1150】。阅读全文

2024-3-13 10:35 320次浏览

融资融券交易策略之无风险套利

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市场有效性假说告诉我们：假如市场充分有效，则不存在无风险套利机会。现实当中市场因为定价差异，流动性差异，信息不对称等因素，总是存在着无风险套利机会。例如近期十分火爆的可转债市场就存在着无风险套利的机会。那么我们如何发现并利用这类机会获得收益呢？买入可转债并利用融券卖出正股的方式，我们就能进行可转债无风险套利。在利用可转债套利机会之前，我们要先了解可转债套利的原理：可转债套利机会出现的根本原因是可转债正股的转股价与正股当下二级市场报... 阅读全文

2020-9-25 10:48 1640次浏览

期权完全无风险的策略—PCP平价套利策略

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01策略原理及构建假设条件假设欧式期权，标的资产不付红利，现在有两个不同组合。A组合：看涨期权c+现金X/(1+r(T-t))B组合：看跌期权p+标的资产SA组合是看涨期权和现金，看涨期权c到期有权利以X元获得一单位标的资产，现金则为看涨期权的行权价按无风险利率贴现到今天的现值X/(1+r(T-t))，现金通过投资无风险资产，到T时刻会变成X元。B组合是看跌期权p和标的资产S，看跌期权其他条件都和组合1中的看涨期权一模一样。期权到... 阅读全文

2020-6-15 19:20 3857次浏览