科创板盘后固定价格交易的交易时间相关资讯_叩富问财专题

国债期货如何定价？

国债期货如何定价？国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在交割周期... 阅读全文

2020-7-1 14:45 1003次浏览

股指期货定价方法

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现有股指期货定价方法沿袭了原有的商品期货定价方法，空方套期保值味道浓厚。但是在股指期货市场上，随着市场不断成熟以及多方套保需求增加，多方套期保值遇到了“定价理论”的困难。这也给我们的股指期货定价带来了一些争议。关于股指期货定价，提出了另外一种股指期货定价方法，也希望能起到抛砖引玉的作用，欢迎市场提出不同的观点进行争鸣。按照原有的股指期货定价公式，股指期货价格将位于“无套利区间”的上边... 阅读全文

2020-6-16 17:26 818次浏览

股指期货定价方法

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2020-6-16 10:08 1456次浏览

场外期权定价方法？

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场外期权定价方法常用期权定价的方法有:bs模型、二叉树、蒙特卡洛模拟,目前都是场内进行集中性定价,因场内具有低成本和较好的流动性,符合模型假设前提,所以可以运用以上模型进行场内期权的定价.但场外期权是非标准化,流动性较差,我们投资人需要将期权产品持有到期,所造成冲风险时间更长,不确定因数提高... 阅读全文

2018-10-29 17:13 169次浏览