期货价差套利是什么意思相关资讯_叩富问财专题

大宗商品对冲套利晨评

有色金属SI工业硅【行情复盘】华东地区421#现货价格持平于9750元/吨，华东地区通氧553#硅现货价格持平于9500元/吨，期货主力合约SI2601收涨0.22%至8960元/吨。【基差仓单】华东地区通氧553#基差为540元/吨；华东地区421#基差为-10元/吨，（基准合约为SI2601）。目前仓单数量为40714手，环比-810手，变化主要来自中储成都天一（-388手）、云铝物流（-84手）、外运天津西青和建发天津东丽（各-66手）。【重要资讯】1、2025年11月20日，甘肃政务服务网发布了兰州新区生态环境... 阅读全文

2025-11-26 08:57 235次浏览

大宗商品对冲套利晨评

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

有色金属SI工业硅【行情复盘】华东地区421#现货价格下跌50元至9750元/吨，华东地区通氧553#硅现货价格下跌50元至9500元/吨，期货主力合约SI2601收跌0.22%至8940元/吨。【基差仓单】华东地区通氧553#基差为560元/吨；华东地区421#基差为10元/吨，（基准合约为SI2601）。目前仓单数量为41524手，环比-854手，变化主要来自新疆戈恩斯（-300手）、建发天津东丽（-120手）、中物流（常州，-113手）。【交易策略】分析：西南地区枯水期减产，工业硅产量下滑，同时成本随着电价上涨而抬... 阅读全文

2025-11-25 09:00 196次浏览

大宗商品对冲套利晨评

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

有色金属SI工业硅【行情复盘】华东地区421#现货价格持平于9800元/吨，华东地区通氧553#硅现货价格持平于9550元/吨，期货主力合约SI2601收跌1.27%至8960元/吨。【基差仓单】华东地区通氧553#基差为590元/吨；华东地区421#基差为40元/吨，（基准合约为SI2601）。目前仓单数量为42378手，环比-919手，变化主要来自建发东莞（-454手）、外运天津滨海（-295手）。【交易策略】分析：西南地区枯水期减产，工业硅产量下滑，同时成本随着电价上涨而抬升。而需求端，多晶硅排产或降至1... 阅读全文

2025-11-24 08:57 264次浏览

量化做ETF套利怎么操作？用什么量化工具呢

资深曹经理 _股票珠海已帮助4693人好评45

一、量化交易与ETF套利概述许多人认为量化交易只能应用于股票市场，事实上并非如此。量化策略的覆盖范围十分广泛，包括股票、基金、ETF、期货、期权、可转债以及信用账户等多种品类。量化交易不仅能实现股票买卖，还可用于高频交易、自动监控以及多资产策略执行等场景。近年来，在多重不确定性因素的影响下，A股市场中新股发行节奏加快，个股投资难度明显上升。同时市场风格切换频繁，走势缺乏持续性，短期波动剧烈。在这种结构性行情下，越来越多投资者转向E... 阅读全文

2025-11-5 17:00 480次浏览

大宗商品对冲套利晨评

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

有色金属SI工业硅【行情复盘】华东地区421#现货价格持平于9650元/吨，华东地区通氧553#硅现货价格持平于9350元/吨，期货主力合约SI2601收跌1.55%至【基差仓单】华东地区通氧553#基差为430元/吨；华东地区421#基差为-70元/吨，(基准合约为SI2601)。目前仓单数量为48327手，环比-44手，变化主要来自中储成都天一(-11手)、中储新港(-28手)。【交易策略】分析：10月末西南地区枯水期可能将开始减产，而需求端，西南地区多晶硅也有减产预期，届时关注北方多晶硅是否... 阅读全文

2025-10-27 08:42 393次浏览

大宗商品对冲套利晨评

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

有色金属SI工业硅【行情复盘】华东地区421#现货价格下跌50元至9650元/吨，华东地区通氧553#硅现货价格持平于9350元/吨，期货主力合约SI2511收跌0.24%至8485元/吨。【基差仓单】华东地区通氧553#基差为865元/吨；华东地区421#基差为365元/吨，（基准合约为SI2511）。目前仓单数量为48738手，环比-113手，变化主要来自中疆物流三工镇物流园（-60手）、青岛港物流（-40手）。【交易策略】分析：10月末西南地区枯水期可能将开始减产，而需求端，西南地区多晶硅也有减产预期，届时... 阅读全文

2025-10-23 09:01 191次浏览

期权的正、反向箱体套利策略详解

玉涛经理 _期货北京已帮助13万+人好评25万+

01什么是箱体套利？箱体套利听起来很高大上，其实很简单。它是一种利用期权合约之间的价格差异来赚钱的策略。具体来说，就是利用相同到期日、不同行权价格的多组配对期权所隐含的标的无套利远期价格之间的差异来赚钱。无套利远期价格是什么？无套利远期价格，简单来说，就是根据期权的价格计算出来的未来某个时间标的资产（比如股票）的合理价格。如果实际价格和这个合理价格不一样，就可能存在套利机会。02正向箱体套利（一）策略原理假设你有两组期权，一组行权... 阅读全文

2025-9-26 17:47 515次浏览

上一页 1...1045 104610471048 1049 1050 1250 下一页到页确定

专题创建者

孟经理期货经理

从业认证| 从业9年

手机：15011398852 微信：17375673243本人从事期货行业9年，连续6年获得公司最佳客户经理称号。专业提供低手续费、低保证金，国内正规前十AA级期货公司开户资源，CTP交易通道，可对接文华财经、金字塔、无限易、MC、TB、同花顺期货通等交易软件，欢迎点击头像添加微信联系我，将竭诚为您服务~

展开