风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

资深郑经理 _股票
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QMT量化交易软件实盘模型介绍！当回测结束，你需要开始实盘模型，注意这里提到的实盘，指的是接收未来K线的数据，生成策略信号，进行交易下单。1.运行实盘模型，QMT系统提供两种交易模式：默认的交易模式为逐k线生效(passorder函数快速交易quicktrade参数填0即默认值)，适用与需要在盘中模拟历史上逐k线的效果需求。QMT系统也支持立即下单的交易模式，passorder函数的快速交易quicktrade参数填2，可以在运行... 阅读全文

2025-11-18 16:36 313次浏览

LDA模型：量化交易中热点挖掘的核心工具

小鹿经理 _股票
渭南已帮助18万+人好评6900

在量化交易中，“热点轮动”是长期有效的策略逻辑之一。然而，市场热点往往隐藏在海量的新闻资讯、研报评论等非结构化文本中，如何高效、准确地挖掘这些热点并转化为交易信号，成为策略落地的关键难题。今天讲解的LDA（LatentDirichletAllocation，潜在狄利克雷分配）模型作为自然语言处理领域的经典主题建模工具，为这一问题提供了成熟的解决方案。本文将从LDA模型的基本原理出发，详细解析其在量化热点选股... 阅读全文

2025-10-14 17:13 169次浏览

量化交易：模型回测与实盘表现为何有差异

理财王经理 _股票
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在量化交易领域，模型回测是评估交易策略可行性的重要手段。通过对历史数据的模拟交易，模型回测能够为投资者展示策略在过去市场环境下的表现。然而，许多投资者发现，模型回测结果与实际交易表现往往存在显著差异。这一现象背后，蕴含着多个深层次原因。市场环境的动态变化是导致差异的首要因素。模型回测基于历史数据，而历史数据所反映的市场环境具有特定性。实际交易中，市场时刻处于变化之中，宏观经济形势、政策法规、行业竞争格局以及投资者情绪等因素... 阅读全文

2025-3-14 10:48 1067次浏览

量化交易账户中交易策略的绩效评估及工具应用

理财王经理 _股票
杭州已帮助21万+人好评9730

量化交易账户中交易策略的绩效评估及工具应用在量化交易领域，策略绩效评估是衡量交易策略优劣、指导策略调整与优化的关键环节。一个有效的绩效评估体系能够帮助投资者清晰了解策略的历史表现、风险控制能力及潜在盈利能力，从而为未来的投资决策提供有力支持。本文将探讨量化交易策略绩效评估的主要指标及相应的绩效评估工具。一、绩效评估主要指标收益指标：包括总收益率、年化收益率及超额收益率等。总收益率反映了策略在整个回... 阅读全文

2025-2-18 10:48 760次浏览

杭州的量化交易市场中，如何评估资金的使用效率？

理财王经理 _股票
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在杭州的量化交易市场中，评估资金的使用效率可以从以下几个关键维度入手：1.收益指标评估绝对收益率：计算量化交易策略在一定时期内的绝对收益，即投资组合的期末价值与期初价值之差除以期初价值。绝对收益率直观地反映了资金的增值情况。例如，某量化交易策略在一个月内使资金从100万元增长到105万元，绝对收益率就是5%。较高的绝对收益率通常意味着资金在该策略下得到了较为有效的利用。年化收益率：为了便于不同投资周期和策略之间的比较，... 阅读全文

2025-2-10 09:47 664次浏览

基于资产定价模型的风险与回报概念

蜀经理 _股票
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RiskandreturnoftheCAPMModel基于资产定价模型的风险与回报概念CAPM介绍：资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率（百度百科，2018）。文章目的：此文章将会从风险和收益，风险和多元... 阅读全文

2018-11-21 22:03 1037次浏览