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期权策略周报

SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.5.6-2026.5.8）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞延续涨势，除买入蝶式策略外，其他策略均取得了正收益。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡上涨，买入蝶式策略收益率较高。七个策略的具体表现如下：注：2月2日、3月23日保险、领口... 阅读全文

2026-5-12 15:34 115次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.4.27-2026.4.30）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞继续小涨，除买入蝶式策略外，其他策略均取得了正收益。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡上涨，买入蝶式策略收益率较高。七个策略的具体表现如下：注：2月2日、3月23日保险、领... 阅读全文

2026-5-6 22:38 253次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.4.20-2026.4.24）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞小涨，备兑策略表现较好。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡上涨，买入蝶式策略收益率较高。七个策略的具体表现如下：注：2月2日、3月23日保险、领口策略止盈；2月9日、3月6日、... 阅读全文

2026-4-28 15:42 149次浏览

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我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.4.13-2026.4.17）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞大涨，其中买入蝶式策略已在4月8日止盈，保险策略和领口策略已在3月23日止盈，均取得了较好的效果，避免了相关策略在上周收益回撤。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，... 阅读全文

2026-4-20 21:27 93次浏览

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我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.4.7-2026.4.10）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞大涨，买入蝶式策略表现较好，且在4月8日止盈，保险策略和领口策略则在3月23日已止盈。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡下跌，... 阅读全文

2026-4-13 20:23 182次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.3.30-2026.4.3）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞下跌，卖认沽策略跌幅较小，保险策略和领口策略在3月23日已止盈。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡下跌，买入蝶式策略收益率较高。七个策略的具体表现如下：注：2月2日、3月23日... 阅读全文

2026-4-7 20:31 192次浏览

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我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.3.23-2026.3.27）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞下跌，买入蝶式策略表现相对较好。3月23日市场回调幅度较大，保险策略和领口策略止盈。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡下跌，... 阅读全文

2026-3-30 21:03 162次浏览

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我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF现货，在上周（2026.3.16-2026.3.20）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，由于买入蝶式策略所持期权已止盈平仓，表现相对较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡微跌，买入蝶式策略收益率较高。七个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘... 阅读全文

2026-3-24 07:16 168次浏览