10年国债收益率变动与机构托管量关系研究
投资者凭借经验和感受,往往能模糊地察觉到利率债收益率变动与机构行为之间存在互为因果、相互影响的关系。实际上,市场上虽有机构对此展开研究,但大多停留在概念层面,缺乏对利率走势判定的明确信号。经过数据处理与研究,在月频层面上,可提供一个模糊的指示性信号以供参考。那么,10年国债月度变动与哪些机构行为相关呢?经多次比对尝试,发现当月的10年国债收益率变动与上月的利率债广义基金托管量环比,以及上月的利率债商业银行托管量环比存在关联。具体情...
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2025-3-4 12:43
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